金程問(wèn)答
為什么我payoff算出來(lái)是-2646.5399 然后最后折現(xiàn)之后為-2568.3228
老師，為什么我算出來(lái)Q=5.34而非0.0534呢？我的計(jì)算過(guò)程正確嗎？
老師，為什么收浮動(dòng)+支固定波動(dòng)，就一定能得出我想要波動(dòng)的結(jié)論？我百思不得其解。謝謝。
第四筆現(xiàn)金流F2算不來(lái)
計(jì)算利率F0,5匯率的時(shí)候?yàn)槭裁磧缒抢镉玫?.5*2 我看公式用的T 在這里不就是0.5么？
為什么貨幣互換的遠(yuǎn)期利率公式是這個(gè)，利率互換的遠(yuǎn)期利率是一般或連續(xù)復(fù)利的那個(gè)遠(yuǎn)期利率公式？
第一期浮動(dòng)利率為什么直接就是5%？不用跟計(jì)算遠(yuǎn)期利率一樣的方法算嗎？
提前償付率上升為什么PO上升 IO value下降呢 能詳細(xì)說(shuō)明下
題干中“storage costs of a commodity product A is USD 0.05 per quarter (payable at each quarter end)”這個(gè)條件有用么？是不是干擾項(xiàng)？
貨幣互換的期初本金交換是在什么時(shí)候，和第一筆現(xiàn)金流交換的是同一個(gè)時(shí)點(diǎn)嗎，另外價(jià)值估計(jì)的時(shí)候期初的本金現(xiàn)金流不考慮的嗎
這圖上面的方差推導(dǎo)能推下嗎
這里的方法最小求導(dǎo)能推下嗎
這里面的St是到期才持有的資產(chǎn)嗎
到底是賣(mài)方對(duì)沖要反向交易買(mǎi)入對(duì)沖嗎？為什么賣(mài)方自己還會(huì)賣(mài)來(lái)對(duì)沖？
國(guó)債期貨的空頭方收到的現(xiàn)金流為什么會(huì)加上AI，國(guó)債期貨不是很多債券嗎，那是哪個(gè)債券AI呢
程寶問(wèn)答
