為什么s小于f表示為正向市場？
這個貨幣互換可以理解為我把我的貨幣借給你用一段時間，你把你的貨幣借給我用一段時間，對吧？
OTC部分不也有ccps嗎，這種也有margin要求，為什么這個也算是一個區(qū)分呢？
不是和market marker交易嗎？為什么是和broker
第一種估值方法在“遠期利率不可實現(xiàn)”時就不能用對嗎？題目會說明對吧？
請問這兩個利率互換的估值方法推導過程看不懂但公式背得住可以嗎？對考試有影響嗎？
所以歷年考試也會考的這么細致嗎
1.互換的價值和價格一樣嗎？ 2.互換（這個合約）可以交易嗎 3.如果沒有中間商的話，在進行“互換”或者交易“互換這個合約”時，要給誰什么額外的錢嗎？
利率的改變怎樣影響互換價值的變化和正負？
有個疑問，如果這個題目把原假設定為：標準差≥14%，豈不是檢驗統(tǒng)計量也是一樣算，然后拒絕，得出小于14？
考試時T表給出的關鍵值單尾的嗎
為什么在backwardation的時候賺錢，在contango的時候虧損呢
bsm模型的n(d1)(d2)查表的表格可以單獨分享一份嗎？
還有currency forwards/futures我一直有個疑問，比如本題三個月之后收euros，擔心euros貶值，那就是想要收到固定的euros，是不是就是short 歐元期貨(USD/EUR)？也就是long美元期貨（EUR/USD）？拜托老實講一下外匯到底怎么判斷貨幣的多頭/空頭
印象中涉及currency的某個知識點講到要用（bid+ask）/2，或許老師會知道什么場景用報價的均值嗎？
程寶問答
金程問答
