不太懂這題的邏輯，甚至不知道它在問什么
老師，我覺得A選項(xiàng)也明顯錯(cuò)誤，后半句When。。。應(yīng)該用neither....nor....，那么這個(gè)選項(xiàng)表述就是正確的。
一般情況下，現(xiàn)貨價(jià)格都比期貨價(jià)格高嗎？這個(gè)圖有點(diǎn)和我的經(jīng)驗(yàn)理解相悖，我認(rèn)為，未來在時(shí)間上有更大不確定性，必然會(huì)price in 期貨價(jià)格里，所以期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格（通常情況下），但是這里的圖和我的經(jīng)驗(yàn)相反，請(qǐng)老師解釋下
這個(gè)是不是直接記住匯率報(bào)的是變動(dòng)的點(diǎn)數(shù)，就像歐洲期貨和T-BILL的報(bào)價(jià)一樣都有對(duì)應(yīng)的公式
為何穩(wěn)定費(fèi)用和收益屬于對(duì)沖操作風(fēng)險(xiǎn)，這條沒能理解？不是應(yīng)該算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)嗎
會(huì)員采用的是market to market 計(jì)算保證金嗎？
查表1.86是自由度=8的時(shí)候，可是這題自由度不是9嗎
請(qǐng)問這題為啥不是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差直接相減，我看講義上是兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)差直接相減
題目表格里的波動(dòng)率是月度的，為什么E（x-x*）^4不是除以12求月度均值，而是除以359呢
對(duì)于stack and roll能再講一下需要掌握的點(diǎn)有哪些嗎謝謝。以及在LTCM里面出現(xiàn)的危機(jī)就是因?yàn)閟tack and roll, 在哪種情況下使用stack and roll是合適的？哪種情況下是不合適的？
麻煩解釋一下credit spread/ loss rate的含義和關(guān)系
看釋義有點(diǎn)迷茫，麻煩解釋一下dependent variable/ independent variable/ explanatory variable/ total variation之間的關(guān)系？是不是dependent variable+independent variable=total variation？如果是的話D選項(xiàng)的釋義說（1-R^2）衡量dependent variable中有多少total variation能被independent variable解釋，是不是說不通？
請(qǐng)解釋一下conversion factor的含義。以及在選擇CTD過程中運(yùn)用的公式QBP-QFP*CF中，QBP也是clean price嗎還是dirty price
在對(duì)沖中，經(jīng)?？吹奖热缤瑫r(shí)持有option和forward/futures，這里的forward/futures是不是可以理解為underlying asset？就是說對(duì)沖策略可以是option+forward/futures，option+underlying asset，forward/futures+underlying asset，這個(gè)理解對(duì)嗎？
enter into a forwad是不是等同于long方？forward一般不能提前終止，futures可以提前平倉(cāng)是嗎？D選項(xiàng)fixed-for-floating是支固定收浮動(dòng)的意思嗎？
程寶問答
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