在計(jì)算底層var的時(shí)候如果不乘以金額，就直接先求個(gè)百分比VAR ,利用德爾塔-normal，得到期權(quán)var（百分比形式）。再在期權(quán)VAR上乘以期權(quán)價(jià)值1000*（每一份期權(quán)價(jià)格6）.為什么這個(gè)思路跟答案不對(duì)？
精 主體目前只是B+評(píng)級(jí)，為什么B答案就那么肯定產(chǎn)品就能到投資級(jí)評(píng)級(jí)，完全有可能是BB+級(jí)別（達(dá)不到投資級(jí)級(jí)別）
按面積來看，90%置信水平下是完全包含了95%的損失呀，為什么不能直接就按95%水平的ES來算就好了呢，還需要糾結(jié)5%的面積。
完全沒有提到B選項(xiàng)啊，沒有說評(píng)估EL
為什么不能這么做
platykurtic是平峰薄尾？突然想不起來了
講市場風(fēng)險(xiǎn)模型的時(shí)候，老師說的組合var是等于各資產(chǎn)var按照市值權(quán)重加權(quán)平均啊，為啥在這里變成了類似（A+B）^2有點(diǎn)平方和的概念了？
交易價(jià)格連續(xù)不調(diào)動(dòng)跟幾何布朗運(yùn)動(dòng)之間是什么關(guān)系？
VaRf =/Δ/VaRs這個(gè)公式不能看成是線性的么？這樣的話就不能排除掉期權(quán)的兩個(gè)選項(xiàng)了吧？
老師你好，想請教一下這裏的第二題，這裏的20年T bond是對(duì)沖工具，對(duì)沖10年期的bond，我有理解錯(cuò)嗎？為什麼他的答案投資者持有的是空倉？
老師，你好想請教一下這裏的第一條，為什麼他的dv01折現(xiàn)回來之後他的答案需要除2？不是已經(jīng)在用計(jì)算機(jī)計(jì)算的時(shí)候調(diào)整了嗎？
上課的時(shí)候說了啊，股票本身不發(fā)生大變化，由市場恐慌等因素才造成了波動(dòng)率發(fā)生大變化，然后Vega跟著變化了，所以政府監(jiān)管問題也算吧？
為什么價(jià)值不是350呢？
這里面為什么carry roll down是 2.3256，加的 1元錢是哪個(gè)債券哪個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)發(fā)生的啊 ？麻煩老師 了
這里的delta的公式怎么推導(dǎo)出來的，能發(fā)一下過程嗎
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