老師，這個r*框*Δt是個什么意思?那個框不是等于第二行的那個東西嗎？為啥第三行又*r*Δt還是等于第二行？
老師好，請問下不是說用折現(xiàn)現(xiàn)金流來計算平均回收期限，為什么老師舉得的列子，沒有折現(xiàn)現(xiàn)金流
請問老師，這題B為什么錯呢？因為VaR確實無法估計maximum-loss-level呀，只是在一定CI下的而已；而壓力測試能測最大損失的呀？
1.平方根法則在FRM一級考試中怎么使用呢？2.在VaR，volatility,variance這些上分別有什么關(guān)系呢？3.除了VaR,variance,volatility.這些之外還有應(yīng)用到平方根法則的嗎？
不是一般是收益越高，風(fēng)險越大嗎？為什么這里第一條性質(zhì)：損失越大風(fēng)險越高呢？
如果這種題目，年金，10年，coupon是半年付（半年付6元），但是discount又是季度付息（discount-rate一年是12%），這時候怎么求PV，可以把計算機式子列一下嗎？
1.如圖中所示，真實考試中也會出現(xiàn)這么多位數(shù)嗎？1.2898%是在計算器是6位小數(shù)了，考試計算器設(shè)4位小數(shù)夠用嗎？應(yīng)該設(shè)幾位呢？2.這一題相當(dāng)于反推的，用計算器怎么算呢？可以麻煩老師寫一下按計算器的步驟嗎？
這個deep-in-the-money,為什么要強調(diào)deep呢？
這四幅圖是什么意思呀
股票收益率不是 符合 LN對數(shù)分布么 ？為什么是正態(tài)分布啊 ？而且 ，課件上的股票 價格 的 自然對數(shù)才 符合 正太 分布 吧
藍色方框里是為什么
這個 題 答案 不對 吧，應(yīng)該是 C吧
第一個公式叫BS什么方程？
老師，左邊的那個式子KP01里不是已經(jīng)包含Δy=1bp了嗎？為什么還要乘以Δy？然后右邊的式子又是怎么推出來的？
為什么這道題p算著是負數(shù)
程寶問答
金程問答