老師，cml線的夏普比率是不是所有存在的資產(chǎn)組合中最大的呀？因為曲線上的點是無法達到的
老師第二個表述，為什么斜率必須是為正的呢？L有哪條線的斜率可能為負嗎？
精 老師，49B和D不是很理解，
treynor ratio是超額收益率比上beta，那這里的4.2％不應該減去rf嗎？
老師，為什么特雷諾比例越高反而說明資產(chǎn)被低估，在有套利機會的時候需要買入呢
老師，馬科維茨有效前沿上的點都是充分分散化的嗎？我可以理解為，有效 就是充分分散化的意思嗎？
有效前沿到底是哪一條線呀
為什么market beta一定是1呀
為什么unsystematic risk沒有reward呀
CRO對CEO不應該是solid line匯報么
風險管理委員會和董事會是都可以制定風險偏好么
請問Jensen's alpha里為什么 alpha>0是低估，<0就是高估呀。我能理解alpha是market return - required return, 大于零時是市場價高于需求匯報率，但這樣不應該是市場高估了嘛？
老師，55題中如果要算informationrate,分子是組合收益率均值減去大盤收益率的均值吧，老師說是算兩者的差的均值
老師，馬可維茨那個假設不是說人有三類，風險厭惡型，風險偏好性。風險中立型，后面又說有相同的預期（對u,和波動率）是在投資者都是風險厭惡型的前提下嗎
這個assumptions是補充么 和之前講的九個假設不一樣
程寶問答
金程問答
