哪里體現(xiàn)敞口了呢，另外β是跟協(xié)方差和方差有關(guān)的話，為什么不能說(shuō)協(xié)方差是呢？
老師這里是不是寫錯(cuò)了？短期原油期貨合約明明是交易流動(dòng)性很高？
想問一下D錯(cuò)的原因是什么啊，D是什么意思呢
bench mark是2％，TE不應(yīng)該是Rp-Rb=24％-2％嗎
為什么credit spread risk是對(duì)于c公司呢？c公司信用評(píng)級(jí)下降，導(dǎo)致a需要支付b更多保費(fèi)，那理論上不應(yīng)該是a面臨的風(fēng)險(xiǎn)嗎？
老師您好，這里一開始的情況是covariance=0,算出來(lái)的volatility怎么是11.18%，不是covariance=1的時(shí)候算出來(lái)的volatility才是嗎？
請(qǐng)問portfolio granularity是什么意思，可以詳細(xì)介紹一下嗎？
為什么對(duì)沖不是零和博弈？難道不總是你虧我賺就是反過來(lái)，總和不是一樣的嗎？
long是買入方，short是賣出方，put是賣出資產(chǎn)的權(quán)利，call是買入資產(chǎn)的權(quán)利，請(qǐng)問這么理解對(duì)嗎？比如long put，如果把他們連接起來(lái)，又買入又賣出，應(yīng)該怎么理解呢？
算RAROC的公式里，為什么用的是reserve來(lái)減，請(qǐng)問reserve這里指的是什么？
put option和short put option分別是什么意思呀
為什么信用利差增加，信用資產(chǎn)的價(jià)格會(huì)下跌？是因?yàn)槎既ネ顿Y高風(fēng)險(xiǎn)低信用資產(chǎn)，那信用資產(chǎn)的價(jià)格不是會(huì)隨著需求的上升而上漲么？為什么下降？另外為什么haircuts會(huì)下降呢？
？？？
第23題麻煩各個(gè)選項(xiàng)再講下吧，老師講的里面很多都模棱兩可
29評(píng)講錯(cuò)誤
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