金程問(wèn)答
第63題，如果題目給我們的是stocks sharp ratio，求market的是不是?0.7，其他條件都不變只有把stock跟market的換一下
老師你好第56題，information ratio不應(yīng)該下面是?tracking error的volatility嗎，為什么這里只?了tracking error？不應(yīng)該還要乘一個(gè)volatility嗎？
governance principle 不應(yīng)該是董事會(huì)的活嗎
這個(gè)半標(biāo)準(zhǔn)差是想數(shù)學(xué)上求標(biāo)準(zhǔn)差一樣求嗎？
老師保證金螺旋和里面的一些概念我不清楚 抵押物的折扣是啥意思 還有里面的杠桿率是啥意思 可以舉個(gè)例子嘛
精 老師，140的C是什么意思呢？
老師，我也知道充分分散化的組合才能用特雷諾比率，否則用夏普比率，可是這道題怎么才能看出來(lái)這三個(gè)組合都沒(méi)有充分分散化?。?
老師，這句話沒(méi)明白，可否畫個(gè)圖解釋？謝謝
老師，到底什么時(shí)候用β??（E(Rp)?Rf）什么時(shí)候用β??（Rp?E(Rp)）呢？
老師，我劃?rùn)M線的兩個(gè)式子對(duì)嗎？為什么做不出來(lái)呢？
老師，我沒(méi)看懂這句話，APT模型里的β不應(yīng)該是題目給定的嗎？怎么會(huì)都是1呢？
老師我想問(wèn)這道題的σ(e(i))是什么呢？為什么這道題不需要呢？
老師，59/60還是不太明白，題目中的forecast 是Erp?rf還是Erp呢？我看還有解答說(shuō)是rf??如果用capm估計(jì)59題的話，為什么直接用β??erp呢？不用加上rf嗎？而且題目最后一句話excess market return 如果是Em?rf的話，它也不等于β??ERM??？
老師，A選項(xiàng)還是不懂，我都沒(méi)翻譯通順A是什么意思
老師，CAPM假設(shè)中，市場(chǎng)有效還是市場(chǎng)完美呢？這兩個(gè)概念有什么區(qū)別呢？
程寶問(wèn)答
