老師，用APT估計(jì)的時(shí)候，不應(yīng)該是Rp＝E（Rp）?β??（Ri?E(Ri)）嗎？題目中第一行的factor forecast 就是Ri?E(Ri)嗎？n
老師能詳細(xì)解釋一下B C選項(xiàng)嘛 尤其是C選項(xiàng)里的虧損螺旋和保證金螺旋 基礎(chǔ)班沒有講過
老師好，這個(gè)題提到了asset liquidity risk 和presettlement risk 是什么意思啊，感覺沒印象哎，老師FRM1級(jí)習(xí)題集這本書推薦做嗎，有時(shí)間是應(yīng)該把百題再看一遍還是做這個(gè)呢
對(duì)于inverse floating-rate notes來說，利率上升，coupon下降，Citron怎么樣才能獲得那2%的收益？另外250bp的利率增長(zhǎng)為什么會(huì)導(dǎo)致inverse floating-rate notes的市值下降？
如圖
老師，CDO CLO ABS MBS總是分不清(*?????)
這題如果有選項(xiàng)是Sharpe performance可不可以選
精 可以麻煩這道題題干再解釋下嗎？解析沒聽懂
Off balance sheet的MBS比balance sheet capital 多為什么就會(huì)導(dǎo)致次貸危機(jī)時(shí)候救援措施消滅了Sachsen的資本？
它說的100bp 增長(zhǎng)指的是什么rates?怎么會(huì)produced a 1035 bp spread? 另外250bp的聯(lián)儲(chǔ)基金利率增長(zhǎng)為什么會(huì)給Swap帶來大量損失呢？
老師，這段話不理解 EC覆蓋的應(yīng)該是unexpected loss,為什么是know losses? 還有那個(gè)例子是什么意思
133題 a為啥錯(cuò)了 他們沒有壓力測(cè)試的是市場(chǎng)的相關(guān)性風(fēng)險(xiǎn)啊 沒有信用風(fēng)險(xiǎn)啊
德國(guó)金屬公司為啥在backwardation的時(shí)候獲利呢？它遠(yuǎn)期是固定價(jià)格，為了對(duì)沖價(jià)格上漲的風(fēng)險(xiǎn)，選擇一個(gè)價(jià)格上漲時(shí)獲利的產(chǎn)品，但backwardation現(xiàn)貨價(jià)格大于期貨 也就是未來價(jià)格下跌啊
老師，這道題到底應(yīng)該用單因素模型還是apt，我沒有搞懂。以及為什么要這樣選擇？
精 老師，D選項(xiàng)我還是不懂。請(qǐng)?jiān)僮屑?xì)講一下后半句，謝謝。
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