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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
因?yàn)镃服從正態(tài)分布，根據(jù)正態(tài)分布的方差平移性，V（ax＋b）=a^2V(x), 所以F = 1.8×C＋32；variance(F) = variance(1.8×C ＋ 32) = 1.8^2
有一題是CHF是分子，計(jì)算值大于F，short CHF future 這里swiss是分子，計(jì)算值小于F，為什么又short swiss future
老師好，不知道問的是哪一個(gè)知識點(diǎn)，f1和f2是什么意思
f小于s的時(shí)候是backwardation。是照片里左邊的圖嗎，為啥圖里面看的話那不就是f大于s嗎
為什么這道題不能用l視頻里老師講的這種方法： 6.75*7=5.87*6+f*1 f算出來是12.03
59題，short futures不是約定在未來以某個(gè)價(jià)格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價(jià)公式到底是哪個(gè)，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點(diǎn)蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
Q72: 請問netting factor的公式是怎么推導(dǎo)出來的即square root(n＋n(n-1)p)/n
N(0.992)=2.41,N(0.851)=1.04，對嗎
老師，尾部對沖的這道題我不太理解，按照公式，N應(yīng)該是上面鉛筆寫的那部分，但是這道題解成了下面鉛筆寫的樣子，不太理解。尾部對沖是只在前面N的基礎(chǔ)上乘以S0，除以F0，就可以嗎。標(biāo)普500的價(jià)格為什么沒有乘以250？
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個(gè)期貨，在0時(shí)刻約定會在1時(shí)刻以p的價(jià)格賣出？f01已經(jīng)是一個(gè)對沖了嗎（因?yàn)槌钟幸粋€(gè)long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時(shí)刻約定以1時(shí)刻那時(shí)候的市場價(jià)格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
評價(jià)公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠(yuǎn)期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計(jì)算方式是這兩個(gè)公式的迭代嗎？沒看懂，哪個(gè)都不是啊
一直有個(gè)疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個(gè)時(shí)點(diǎn)的ft
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