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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
59題，short futures不是約定在未來以某個價格賣出嗎？這里說的是什么，以F0賣，F1買？
F0=（S0-I）ert與F0=S0ert+入（0，T）有什么別，使用條件有什么不同
forward的定價公式到底是哪個，F0和f分別代表啥，課程感覺看懂了，一做題就有點蒙。
F&F have observed: firms with high ratios of book-to-market value are more likely
57分的這張圖可以在解釋一下嗎。F01是不是代表賣出一個期貨，在0時刻約定會在1時刻以p的價格賣出？f01已經(jīng)是一個對沖了嗎（因為持有一個long）？那如果已經(jīng)是對沖了，f11是什么操作鴨？f11是代表在1時刻約定以1時刻那時候的市場價格買入并且和f01的數(shù)量相等嘛？
課里的公式是n/N為什么這里是N/n 到底是哪一個
in the money 下 call n（d1）=△ n（d2）怎么求n
為什么y的n階導(dǎo)數(shù)等于1？ n x (n-1) x (n-2) x …….=1為什么呢
評價公式是F=S(1+Ryyy)^T/(1+Rxxx)^T 遠期利率公式是 F=S(1+R/m)^mT, 感覺F0.5的計算方式是這兩個公式的迭代嗎？沒看懂，哪個都不是啊
一直有個疑問看不明白這種圖short hedge的公式f0+st-ft f1,1是那個時點的s不應(yīng)該是+的嗎 f1,2是那個時點的ft
老師好，這個St、F0和Ft分別是什么意思??？這個St+F0-Ft這個式子的含義是什么呢？
老師這個F近和F遠是基于什么定義的呢？這道題里是以15年6月份為例劃分近遠月么？
為什么這里S1, F0,1 不是一個basis; S1 , F1,2 才是一個basis呢
為什么short futures 建倉是F01，不是－F01？正負號不是代表買賣方向嗎？
老師請問為什么F test可以在簡單regression里替代T test， 這里不是F應(yīng)該適用于多自變量情況嗎？
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