這兩道題啥區(qū)別，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)上升，一個(gè)說系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)不變。
這兩道題啥區(qū)別，一道題說上升，一道題說不上升
為什么c是錯(cuò)的
想問下德國(guó)金屬做的這個(gè)short forward是僅針對(duì)10年后的那個(gè)一筆交易還是10年內(nèi)所有發(fā)生的交易？
這個(gè)題到底是除4還是5？
這里a說的均值方差有效市場(chǎng)組合指的是CML？
想問一下老師，這里的E（Rp）和前邊CML里講的E（Rp）公式有什么關(guān)系？如果兩者想等的話，那標(biāo)準(zhǔn)差p/標(biāo)準(zhǔn)表M，是不是等于β，但是后邊的公式又說β等于兩者相除還要乘以相關(guān)系數(shù)?？梢越忉屢幌旅?？
B選項(xiàng)為什么不對(duì)？
請(qǐng)問c里的長(zhǎng)期合同對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)更大，所以無(wú)論債權(quán)人和股權(quán)人都不愿意做，這個(gè)按lucia老師解釋的是正確的，為什么不選擇C呢？
基礎(chǔ)講義10-12 expected shortfall is the EL of tail distribution ，那么expected shortfall 是不是就是CVar?
這題公式?jīng)]講過呀
老師們好、11月考試、但目前只有基礎(chǔ)段的課程，沒有加強(qiáng)課程么？
這題和前面的題重復(fù)了，還有幾題也重復(fù)了
整體市場(chǎng)的beta是1這個(gè)的來(lái)源是哪里，為什么這么說。 系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比市場(chǎng)高的股票的貝塔值大于1，而系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)比市場(chǎng)低的股票的貝塔值小于1。這里出自哪里
為什么如果實(shí)際（預(yù)期）收益率大于模型理論收益率，則股價(jià)是低估的，如果實(shí)際（預(yù)期）收益率小于模型理論收益率，則股價(jià)是高估的。 建議這么記憶：價(jià)格與收益率反比。距舉例中還是沒看懂
程寶問答
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