var的換算 99%一天到95%5天能不能舉一個怎么做的例子
怎么通俗易懂一點，蒙特卡洛模擬的風險往往低于線性估值風險
一天99%的Var怎么轉(zhuǎn)換成一天95%的Var
老師麻煩再解釋一下BC
我的理解是這題是不是D選項沒辦法計算的呀
這一題為什 N（d2）是這個數(shù)，怎么查的，表上沒有這個數(shù)？
可以再具體解釋一下這個例題嗎
我算的是0.0012，按了四遍計算器
請問什么是rating momentum effect呢
這里有紅利時為什么看漲和看跌期權(quán)的取值不是e的-（r-q）次方？
請問下為什么s=80，k=50，是一個極端賺錢的狀態(tài)，目前的80是不是不代表未來的價值?。?
請問下，在EWMA中，老師說給到的是r，權(quán)重則是（1-入）×入的k-1次方，給到的是方差，權(quán)重是入的k次方，跟這個題有沒有關(guān)系?。?
請問下為什么這個95%是1.645，看單尾的呢
請問下u和d是上升和下降之后的值嗎，為什么變動20%，u就是1.2，d就是0.8？
一級考試關(guān)于這個模型要了解到哪些內(nèi)容啊
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