這個(gè)題看不懂，可以詳細(xì)的解析一下嗎
這個(gè)題看不懂，可以解析把公司寫出來嗎
老師，關(guān)于C選項(xiàng)，這節(jié)課里面，老師說的，蒙特卡洛不能給美式期權(quán)定價(jià)，二叉樹不能給亞式期權(quán)定價(jià)
請(qǐng)問為什么站在投資者角度看，putable對(duì)于債券本身，相當(dāng)于賣債券的時(shí)候同時(shí)short put，那對(duì)債券來講，gamma不就是負(fù)的嗎
為什么gamma是負(fù)的更好呢？上課哪里有講過嗎
delta的對(duì)沖可以是股票，不是還有一種forward嗎？
請(qǐng)問這道題，表格Protfolio列下面的數(shù)字對(duì)應(yīng)什么含義呢？是組合對(duì)應(yīng)的KR01值嗎？
請(qǐng)問下，在方差的基礎(chǔ)上開根號(hào)，為什么EAD,LGD不開根號(hào)
老師，為什么算p是的t是0.25，算c時(shí)的t是0.5呢？
題里也沒說構(gòu)造時(shí)要成本相同啊，如圖的方法也可以算出答案是對(duì)的嗎
聽完直播課視頻這個(gè)題還是不太明白，成本相同為什么不可以用價(jià)格相同直接用表格里的p呢，還要再設(shè)未知數(shù)價(jià)值v1v2呢。
老師，看一下我寫的，VaR大小對(duì)比，是否正確。之前出現(xiàn)類似的兩道題目，有點(diǎn)混了
老師645這道題怎么理解？
老師636這道題，怎么理解as the stock price becomes large relative to the strike price nd1 and nd2 approach 1?還有答案解析中怎么算出來分別等于1和0.9999的？
老師，請(qǐng)問一下632這道題的price of calloption是如何計(jì)算出來的，還有幫忙講一下這道題的解題思路，謝謝
程寶問答
金程問答