金程問(wèn)答
能發(fā)一下key rate duration和key rate 01相關(guān)的知識(shí)點(diǎn)和例題嗎
Ftest不是用來(lái)測(cè)試方差是否為0的嗎？經(jīng)典題第2部分21題為什么說(shuō)一元線性回歸F與t test 的假設(shè)是一樣的 是說(shuō)F test既可以做一元線性回歸又可做多元線性回歸嗎？
從BSM定價(jià)的公式怎么解釋?zhuān)縠^(-qT)這部分不是使得價(jià)格變低了嗎？
為什么看跌期權(quán)Vega小于0
請(qǐng)問(wèn)下有分紅的put的p，是不是也是在無(wú)分紅的公式里的s0×e的-qt，還有計(jì)算期權(quán)價(jià)格是不是如圖，查表是正態(tài)分布表嗎
D選項(xiàng)蒙特卡洛模擬不是需要基于normal distribution的假設(shè)嗎？
EUR/USD=1.34我理解的是每一美元能兌換1.34歐元，但是視頻講解說(shuō)每一歐元能兌換1.34美元我無(wú)法理解！
為什么這道題是用BSM模型？這個(gè)模型往往用來(lái)解決哪類(lèi)FRM常見(jiàn)問(wèn)題？
gama小于0的對(duì)沖方法是什么？
老師請(qǐng)問(wèn)下VAR（10%)的時(shí)候10%是顯著性水平，那90%的置信水平是不是就表示為VAR（10%），還有一題說(shuō)VAR的左邊是損失大的數(shù)右邊是損失小的數(shù)，能再解釋一下VAR值嗎，跟大小排序有關(guān)？
為什么不選a
這道題目求出f是8.47為什么最后答案直接選了價(jià)值為C10？
這個(gè)使用的是什么時(shí)候講到的公式？這個(gè)公式中分別的成分有哪些？這些成分分別代表題目中的什么
這一題不太懂該怎么做！該如何理解，是有固定公式嘛？
為什么 detla normal用于 out the money 和 in the money 更準(zhǔn)確 ～？
程寶問(wèn)答
