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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
關(guān)于選項D錯誤的原因，貌似說法不一樣啊。具體該怎么分析?
課上說市場風險的分布對稱，而信用風險分布有偏。那D為什么是對的呢？？？
解釋一下C,D項、自相關(guān)函數(shù)應(yīng)該是慢慢變小的啊、哪里錯了
請問這兩個d2的公式為什么不一樣？考試用哪個
這個關(guān)于小d 的那個計算，怎么按計算器，尤其是關(guān)于那個ln1.3/1.36那個
D選項的錯誤點沒看懂 gauss+模型不就是講利率的么？
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
老師，D選項如果說殘差的方差是常數(shù)的話，才說明是同方差對嗎
老師那D選項的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項，為什么是增加借款，不應(yīng)該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會降低平均波動率嗎？
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對沖，對沖不就是想要方向相反抵消風險嗎，肯定會和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項，倫敦鯨只是改變了模型，模型風險，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
老師，請問女39題D選項和40題問法不是一樣的嗎？不是說指數(shù)法無記憶性嗎？為什么不能像39題D一樣直接求第二年的PD無須考慮第一年survive？
老師，圈出來的這兩個計算d1，d2的公式是等價的嗎？無論在有分紅還是無分紅的情況下，這兩個公式都可以用嗎？我覺得第一個公式d2算起來要快一些，如果任何情況下都可以用這個公式的話，我就只記第一個公式，不記第二個了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
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