如果是半年附息，為什么n=8，不是應(yīng)該n=16嗎?
B有什么問題呢
為什么Yt-1的系數(shù)φ=1，這個(gè)時(shí)間序列數(shù)據(jù)就一定不平穩(wěn)呢？大于1 是發(fā)散，小于1是聚攏，那等于1意味著什么？
老師說“大概就是這樣，很簡(jiǎn)單”?？墒鞘裁炊紱]有講啊，關(guān)于這一張slide。 T一般都是下標(biāo)，這里卻直接被使用。這里預(yù)測(cè)的又是什么？預(yù)測(cè)單位根花式隨機(jī)游走嗎？這里的公式至少要進(jìn)一下基本原理，每一個(gè)字母的代表含義吧
老師，可以分別給一個(gè)單位根和一個(gè)隨機(jī)游走的具體例子嗎，來講他們倆之間的關(guān)系和實(shí)際應(yīng)用？這兩個(gè)概念引入，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理有什么具體作用呢？只知道表皮是無法長(zhǎng)期理解這個(gè)的。
In practice, implied volatilities differ for options with different maturities on the same underlying asset, even though theory suggests they should be the same;the implied volatility of a longer-term option and the implied volatility of a shorter-term option on the same underlying asset will be the same.其他問題，如何理解呢這兩個(gè)都是正確的？
為什么要折現(xiàn)
這道題問的計(jì)劃提前還款的本金是多少，不應(yīng)該是SMM計(jì)算式分母被減去的部分嗎？SMM具體指的是什么意思
為什麼老師for variance 計(jì)算跟答案計(jì)算是對(duì)不上的...
老師，如果用二叉樹計(jì)算delta ，有分紅，怎么處理？
明明是gbpeur為什么算的時(shí)候Rgbp去了分母，一國匯率和自己利率的關(guān)系是什么啊
不懂，需要完整講解一下
hazard rate可以這么簡(jiǎn)單粗暴求平均的嗎，這題我覺得先用1.5%算2-3年的違約概率，也就是e^(-1.5%*2)-e^(-1.5%*3)再算3-5年的違約概率，1-e^(-2.5%*2)，兩個(gè)相加，結(jié)果是0.063219，這樣有什么不對(duì)嗎
不懂，請(qǐng)解答
0.08用計(jì)算器怎么算出來的，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解答
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