金程問(wèn)答
這里的天數(shù)136天，為什么不需要減一天？
為什么相同標(biāo)的、不同期限的期權(quán)，隱含波動(dòng)率相同
為什么是10筆現(xiàn)金流
FV為什么是100，不是100+4.5=104.5
第一種方法什么意思，$3.5是哪里來(lái)的
美元久期不是也要乘價(jià)格嗎，所以應(yīng)該和DV01一樣呀，為什么說(shuō)也隨期限增加呢
為什么計(jì)算方差不考慮權(quán)重了呢
我不太懂這里為什么寫(xiě)“in excess of the risk free rate Rf”,不是應(yīng)該是MAR嗎
老師好 請(qǐng)問(wèn)可以講解一下老師畫(huà)的這個(gè)半圓圖像嗎
請(qǐng)教一下：這里沒(méi)懂，討論的是看漲期權(quán)，為什么要考慮0時(shí)刻賣(mài)出的場(chǎng)景。是short call的意思嗎？如果是short call，0時(shí)刻賣(mài)出k-st是負(fù)數(shù)才對(duì)。
ABD是怎么算出來(lái)的，答案看不懂
老師好 請(qǐng)問(wèn)FV是future value 還是face value的意思
這個(gè)Y是因變量嗎？
payoff 不是最終收益嗎，為什么可以用它折現(xiàn)就是期權(quán)的價(jià)格了，
老師，這里說(shuō)錯(cuò)了吧XXX/YYY, YYY is the base currency and xxx is the price currency. cny/usd=7 作為一個(gè)例子
程寶問(wèn)答
