金程問(wèn)答
這道題從哪里看出來(lái)表格里給的是累計(jì)違約概率？
完全沒(méi)看懂題目，請(qǐng)解釋
future的期限是18個(gè)月，那現(xiàn)在的價(jià)格應(yīng)該是要折現(xiàn)18個(gè)月的?。?為什么這里只折現(xiàn)6個(gè)月，我要知道具體的原因？
不太理解，需要每個(gè)選項(xiàng)都講解一下
為什么是short？ 運(yùn)輸公司需要對(duì)沖的是將來(lái)油價(jià)上漲的風(fēng)險(xiǎn)（汽車(chē)要用油），應(yīng)該是鎖定未來(lái)買(mǎi)入的油價(jià)吧？那就應(yīng)該是買(mǎi)入遠(yuǎn)期啊，為什么要short呢？？？
B為什么對(duì)，D為什么錯(cuò)
看不懂，需要對(duì)知識(shí)點(diǎn)進(jìn)行講解，以及每個(gè)選項(xiàng)
不明白為什么不選finance ，這些活動(dòng)對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表有影響的??？？！
需要具體解釋一下BCD 另外請(qǐng)講解一下APT和CAPM的假設(shè)的異同
cash price 的計(jì)算公式是什么？
需要中文解答！ 考得這么細(xì)，上課的時(shí)候講得那么粗！
樣本自相關(guān)系數(shù)為什么不需要除以樣本個(gè)數(shù)？分子分母的個(gè)數(shù)不一樣
能把利率對(duì)期權(quán)價(jià)格影響的圖畫(huà)一個(gè)給看看嗎？
老師，這幾個(gè)價(jià)格我不太明白，第一，什么都不變只是時(shí)間推移，由100.35變成100.55，但是100.35＊（1+（0.8+0.3%）＊0.5）不等于100.55？第二，期末101.24是指什么時(shí)候的
這個(gè)為什么不用公式算？
程寶問(wèn)答
