這里在歐洲美元期貨價(jià)值和利率為什么是反向關(guān)系，是由于報(bào)價(jià)公式1000000*（1-R）來的么？ 當(dāng)forward value ＞future value時(shí)，怎么就推斷出forward rate＜future rate？ 為什么future price偏低的時(shí)候future rate就偏高了？
為什么這里GBP要加一個(gè)AI
C哪里錯(cuò)了？
為什么貝塔值是0.5%，題目上不是說是0.5嗎，謝謝
為什么這里利率下降，future value也變高了？
在遠(yuǎn)期和期貨定價(jià)里講到leasing rate和convenience yield，這兩個(gè)東西能不能講講到底是啥？為什么在計(jì)算定價(jià)的時(shí)候要扣除。
請(qǐng)問一下：貸款余額是20million，資金是流入，為什么pv是負(fù)號(hào)？同時(shí)，每月歸還本息，資金是流出，為什么pmt又變成了正號(hào)？還有視頻里面，pv和pmt都是負(fù)號(hào)，哪里錯(cuò)了？
為什么load(d)的違約概率不用1-e^(-1%*1)呢。我知道期限相同，但是公式不是1-e^(-λt)嗎
A怎么錯(cuò)了呢，沒明白
清算所和交易所是什么區(qū)別？
老師好，這道題還是不懂，再講一下吧，謝謝
為什么使用的是第0天和第1天的情景呢
這里中間的“3.5%fixed”和“Libor”是怎么得出來的？
a可以再講一下嗎
沒理解這里關(guān)于“波動(dòng)率”的解釋，老師說整個(gè)模擬過程實(shí)際是在模擬不同利率路徑下的提前償還情況以及對(duì)應(yīng)的資產(chǎn)現(xiàn)值，這里和“波動(dòng)率”是有什么關(guān)系呢？
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