老師，這個例子不應(yīng)該是netting所以降低了社會體系的敞口嗎 為啥是reassignment呢？ 他們有啥區(qū)別呢
netting of exposure to counterparties和reassignment of a credit exposure to another party有什么區(qū)別啊
存款人、債權(quán)人和交稅者以及股東，誰更重視短期利益？
這個例子更符合通過凈額結(jié)算更合適吧風(fēng)險敞口轉(zhuǎn)移
請問這幾種風(fēng)險都是什么？在哪里可以看到啊
老師，我想問問1.這題里面算sotrino ratio，不應(yīng)該是用（Erm-Market）/semi SD嗎？為什么這題答案是用（Erm-Rf）/semi SD？ 2.對于IR，這里面的分母不應(yīng)該是TEV嗎，為什么除TE就可以了，TEV和TE是一樣的嗎？ 3.對于TEV和sotrino ratio的公式里面有一些很復(fù)雜的計算公式，比如sotrino ratio里面的分母有一個根號下的式子，這個需要記住嗎，還是說一般考試會直接給你semi SD
老師可以解釋一下C和D嗎 什么是presettlement risk和settlement risk
老師可以解釋一下SWAP是什么意思嗎
老師可以解釋一下什么是GAPrisk嗎
這題用的公式是多因素模型還是APT模型呀？
為什么risk premium是根據(jù)expected的數(shù)據(jù)得到的？
老師，F(xiàn)RM在中國企業(yè)的應(yīng)用面廣么
老師尼德霍夫這個案例我不理解 老師課上的例子是尼德霍夫未來有以10元賣出深度虛值看跌期權(quán) 現(xiàn)在的現(xiàn)貨價格是12元 在一天內(nèi)現(xiàn)貨價格掉到了9元 虛值期權(quán)變成了實值了的尼德霍夫以10賣出 不還是賺了一塊嘛 哪尼德霍夫怎么就虧錢了啊
firm's size/value 為什么是small-cap?
C選項可以解釋下意思嗎，不理解
程寶問答
金程問答