老師哪里還有關(guān)于Basic Sense of Risks and Management這個(gè)知識(shí)點(diǎn)的題目練習(xí)一下呢
老師可以解釋一下什么是call option嗎這個(gè)和long position有什么區(qū)別
老師為什么netting可以風(fēng)險(xiǎn)緩釋呢, 可以解釋一下嗎? 有沒有什么例子
第一和第四都有承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)，什么區(qū)別？
FRM做一道題是不是可以換個(gè)角度，換個(gè)思路去想
FRM需要考慮多個(gè)方面，多個(gè)因素么
FRM做一道題可以換個(gè)角度，換個(gè)思路么
我想問一下，這題考的內(nèi)容是在課件的哪一頁(yè)提到了？或者在紙質(zhì)教材哪部分提到了？
第13頁(yè)奧蘭治郡反向浮動(dòng)利率上升損失也上升吧？
為什么德國(guó)金屬公司在第一次短期long平倉(cāng)之后還要開一份新的long-future呢？因?yàn)槿绻袌?chǎng)上存在很明顯的石油價(jià)格下跌的話，持有長(zhǎng)期short石油的合同不需要再long-future對(duì)沖，比如可以先觀望一個(gè)long-future-period。這樣就不需要一直補(bǔ)交保證金一直平倉(cāng)了。
老師這example4 我不是很理解 他說(shuō)對(duì)參數(shù)的計(jì)算 具體是啥參數(shù)呀 方差？協(xié)方差？還有不是說(shuō)factor之間是沒有相關(guān)性的的么 那為什么還要用c4 2算他們的關(guān)系呢
老師這個(gè)的growing 百分之五 說(shuō)的不是增長(zhǎng)了百分之五嘛 這個(gè)百分之五不就是實(shí)際的減去預(yù)測(cè)了嘛 就是apt里面的premium了嘛 為什么答案要再減去一次 是我理解錯(cuò)了嘛
為什么在好的一面，提供可變利率債務(wù)的下降成本能在惡化的商業(yè)環(huán)境中提供一個(gè)重要的自然對(duì)沖？
單選題第3提，計(jì)算預(yù)期回報(bào)率，在Fama-FrenchM模型中不是還需要加上阿法嗎？為何只需要加無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率就行了？
精 老師，能不能講一下funding liquidity risk和market liquidity risk 的區(qū)別啊
程寶問答
金程問答