老師這類題目應(yīng)該怎么做啊
老師什么時候自由度要減l？
ACF與PACF如何理解他們之間的區(qū)別
老師這里說的計算器求均值是具體怎么用啊
什么時候是S除以根號N-1啊，是樣本方差嗎？不是標(biāo)準(zhǔn)樣本誤差
期望（a+b）/2,怎么理解？
老師好，一元線性回歸假設(shè)如下對嗎？請問有沒有多余、缺漏 1.誤差項(xiàng)均值為零 2.誤差項(xiàng)的方差恒定（同方差性） 3.誤差項(xiàng)獨(dú)立，無自相關(guān)性 4.誤差項(xiàng)可加，自變量與誤差項(xiàng)不相關(guān) 5.沒有極端值
如何通過標(biāo)準(zhǔn)誤的數(shù)值來判斷研究人員說的究竟是對還是不對？ 看之前的解答，有老師表示“檢驗(yàn)統(tǒng)計量等于樣本均值（2500）除以標(biāo)準(zhǔn)誤（40），然后將檢驗(yàn)統(tǒng)計量（62.5）和關(guān)鍵值做比較得出結(jié)論，很顯然是拒絕原假設(shè)的，這樣就得出結(jié)論了”沒太看懂，麻煩再解釋一下。
老師，這道題能不能麻煩用confidence interval算一遍，為什么我用CI算不出來能拒絕，不知道哪里算錯了。
為什么截距也會有系數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)的物呢？
老師好，請問market risk models里對于市場風(fēng)險衡量中的，mean variance framework與風(fēng)險管理那門課中的馬科維茨均值方差理論方法是什么關(guān)系？
如果違約次數(shù)一季度是兩次 那poisson分布和指數(shù)分布的bate值就不一樣了吧？
B選項(xiàng)算出來是6.13，6.13顯然大于零。那如果他沒有落在拒絕域，那b選項(xiàng)正確嗎？
為什么課本上的移動平均模型上面沒有長期平均數(shù)呢
算出來的t值小于t分布的關(guān)鍵值，是不是一定應(yīng)該被剔除?
程寶問答
金程問答