金程問(wèn)答
這里0.5從矩陣看出來(lái)的，用前面學(xué)的知識(shí)怎么算，我算出來(lái)分子都1.5了？
老師這里寫(xiě)了2的三次方，那不就是n=3了嗎？但老師又用了n=200的例子，是啥意思
老師這道題的知識(shí)點(diǎn)在measuring returns,volatility and correlation這節(jié)課里有講到嗎？
這里二叉樹(shù)是P（B丨A），下面求的是P(A丨B)，二叉樹(shù)和最后求的田間事件要反過(guò)來(lái)嗎？
總體方差未知不是用t分布嗎
請(qǐng)問(wèn)這里用貝葉斯公式的另一種形式為什么沒(méi)有辦法解出來(lái)。 P(Constant | Neutral) = P(Constant and Neutral) / P(Neutral) 。
老師2025年考綱要求算出JB統(tǒng)計(jì)量嗎
老師這里說(shuō)大部分金融回報(bào)率都滿足正態(tài)分布，但是第二點(diǎn)不是說(shuō)許多回報(bào)率都是傾斜的嗎？
這種問(wèn)答題不在考試的出題類(lèi)型里吧？一直有出現(xiàn)而且跟講義例題重合，是不是意義不大
計(jì)算步驟是什么，我看不懂解答視頻，不是有兩組數(shù)據(jù)嗎
為什么是10次方，是什么公式嗎
R2是越大，模型擬合程度越好是嗎？R2越大越好對(duì)嘛
adjusted R2是越大越好嗎
老師好，多頭看漲期權(quán)頭寸的收益是有下限的，損失最多不會(huì)超過(guò)期初支付的期權(quán)費(fèi)（若S < K，看漲期權(quán)多頭可以選擇不行權(quán)，最大損失 = 期權(quán)費(fèi)）。但是其收益并沒(méi)有上限，標(biāo)的資產(chǎn)漲的越高，期權(quán)收益越高。因此，看漲期權(quán)多頭的收益是正偏的。 不理解的點(diǎn)在于，右偏是偏離右，大部分面積在左側(cè)，在右邊有較長(zhǎng)的尾巴。但多頭看漲期權(quán)滿足這樣的特點(diǎn)嗎？跟我們常見(jiàn)的右偏圖形好像不太符合
老師好，5.99和9.21的critical value需要背下來(lái)嗎，這里假設(shè)自由度是多少？好像跟之前卡方分布查表看到的信息有所出入
程寶問(wèn)答
