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流動(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么不選擇D呢 題干不是說要轉(zhuǎn)移走biases or undesirable嗎
老師，D選項如果說殘差的方差是常數(shù)的話，才說明是同方差對嗎
老師那D選項的信用違約互換的敞口是如何變化的？形狀是什么樣子？
D選項，為什么是增加借款，不應該是增加存款利率嗎？
為什么不能選D呢，生存偏差不也會降低平均波動率嗎？
老師，圈出來的這兩個計算d1，d2的公式是等價的嗎？無論在有分紅還是無分紅的情況下，這兩個公式都可以用嗎？我覺得第一個公式d2算起來要快一些，如果任何情況下都可以用這個公式的話，我就只記第一個公式，不記第二個了。
答案看的不是特別清楚，是這樣計算嗎， 先列出三個式子分別計算discount factor，為判斷overvalued/undervalued d0.5=0.9712,d1=0.9763,d
老師拋開題目問法，單獨看B,D選項，問題一，B選項是不是說反了，我記得學政治時候，文化道德要比法律法規(guī)更有影響力。對嗎？問題二，D可以解釋下本身這樣說對嗎？
我認為此題還是該選D，A選項明顯是ES的作用啊，課上講stress testing的結(jié)果可以作為VaR的補充，言下之意不就是因為考慮到了只存在于理論中的極端情況嗎，和D項符合。
請問這道題，從最容易違約到最不容易違約排序，問的不是PD嗎？如果是PD的話應該是N（-d2）呀不是嗎，所以排序應該從d2最小至最大？
老師，D選項說外匯期權是沒有套利的除非隱含波動率是假笑，那也就是說除非他說的是股票期權，那按照圖片上說的，這個D選項沒毛病啊，就是股票期權會有套利機會
當計算實際的違約概率時，求解d2 中的r 為資產(chǎn)收益率； 當計算風險中性的違約概率時，求解d2 中的r 為無風險收益率。這個知識點上課時候有講過嗎？
習題冊106題，為什么B選項說法是錯誤的，答案解析說Model1只是解釋了一個近期的變化，是什么意思？另外D選項說法為什么是正確的？不明白D選項的意思。
老師，在用merton模型時，我有一個問題，如果題目中說的用physical PD,d1或d2中的R應該用資產(chǎn)的收益率，但在計算equity時，K折現(xiàn)那里還是應該用無風險收益率吧？
老師你好 這題的d選項難道錯的部分不是應該是“regardless of other information available about the fund”？ 還有這種題目該怎么做啊，像a選項99.99%或者d選項more than 10% 這種數(shù)據(jù)，我怎么知道沒此說法呢？
程寶問答
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