請問老師，投資種類越多非系統(tǒng)性風(fēng)險越低，但為什么投資一種市場組合就一定可以把非系統(tǒng)性風(fēng)險分散沒呢？可以理解種類越多風(fēng)險越小，但是為什么所有的市場組合都可以消除掉非系統(tǒng)性風(fēng)險呢？
請問可以舉例講一下市場組合嗎？我不太理解的是 在我們只考慮abc三種產(chǎn)品與一個無風(fēng)險資產(chǎn)的組合時，這里的市場組合是只組合abc嗎還是還有其他產(chǎn)品呢？因為視頻中說到mkt portfolio是把市場中所有可以投資的都投了，就有點迷惑了
請問這里的借入無風(fēng)險利率是什么意思呢？是指我借進(jìn)來的錢不需要利息嗎？這和普通的借款再投資到m組合有什么區(qū)別呢？
沒
請問兩個產(chǎn)品之間的相關(guān)系數(shù)不是固定的嗎？是可以任意在1與-1之間取值的嗎？
請問CLO的第二層衍生叫什么呢
請問，我們在key post crisis這部分中 不是說獨董對于銀行業(yè)來講不會影響成敗嗎，為什么在這一章又提出應(yīng)該有獨董的概念了呢？
老師，counterparty risk可歸為市場風(fēng)險嗎？
請問orderly liquidity authority指什么呢？
如果ABS是屬于信用衍生品，為什么A是錯的？
請問第三條為什么利息可以抵稅呢？
請問為什么我們不能限制極端情況下的相關(guān)性風(fēng)險呢？這是突發(fā)性事件嗎？
上面的四類市場風(fēng)險和下面的兩個有關(guān)聯(lián)嗎？是市場風(fēng)險一共有六種呢，還是說可以把上面四個歸到下邊的兩類里呢？
IR方程的分母在課件里講的是rho(Rp-Rb)，為什么在題目里分母變成了TE
投資組合方差的表達(dá)式是怎么推導(dǎo)出來的？
程寶問答
金程問答