老師，請(qǐng)問第二段中講的“減小利率風(fēng)險(xiǎn)，將會(huì)提高流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)”這個(gè)我不是很懂；還有其中提到了久期，這與久期有什么關(guān)系呢？
關(guān)于喝酒這里，是和cfa的要求不一樣嘛？因?yàn)閏fa準(zhǔn)則是不影響投資即可
為什么預(yù)測(cè)的那四個(gè)因素是分別相乘的？-0.2*2%+0.8*2.5%……
請(qǐng)問套利必須是在所有風(fēng)險(xiǎn)都被消除的情況下才可以嗎？apt模型的時(shí)候不是說只要是沒有非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的情況下就有可能有套利機(jī)會(huì)嘛？
請(qǐng)問fama french是不需要建立在well-diversified的情況下嗎？因?yàn)榈谝粋€(gè)式子里是不加e的 第二個(gè)卻加了e
是否可以這樣理解：選項(xiàng)其實(shí)都是正確的，但是結(jié)合題干，這一題選C最合適。
請(qǐng)問APT的第一個(gè)假設(shè)：資產(chǎn)收益率可被系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)所解釋，這個(gè)是什么意思
請(qǐng)問什么是benchmark？
FRM主要看圖像能力，計(jì)算能力，還需要多角度思考能力吧
請(qǐng)問后面這道例題的方差為什么沒有除以n？
精 請(qǐng)問這道題c為什么錯(cuò)的
老師您好，講到CML時(shí)還增加了無差異曲線，無差異曲線是不是代表投資者的風(fēng)險(xiǎn)偏好？ 風(fēng)險(xiǎn)偏好與CML相切的點(diǎn)就是投資者的最優(yōu)投資點(diǎn)？
老師，這里例題里是不是說反了，在CAPM線線上的是正確估值（理論上的12.46%），在CAPM線下方的區(qū)域是低估undervalued，在CAPM線上方的區(qū)域是高估overvalued。本題中Jimmy預(yù)測(cè)的收益率10%<12.46%，在CAPM線下方，應(yīng)該是低估了呀~
FRM還需要綜合分析能力吧
請(qǐng)問老師 1、sml的產(chǎn)生是因?yàn)閏ml的投資組合可以消除掉非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)，那豈不是sml線上的點(diǎn)必須也可以出現(xiàn)在cml線上？還是說存在一些產(chǎn)品不需要與無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合卻也沒有非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？ 2、Jenson‘s alpha中，預(yù)期收益?CAPM的預(yù)期收益是直接給出的嗎？那CAPM算出來的收益又叫什么收益呢？
程寶問答
金程問答