金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)這里的權(quán)證說(shuō)行權(quán)價(jià)低于市場(chǎng)價(jià)格，但是市場(chǎng)價(jià)格是一直波動(dòng)的呀，行權(quán)價(jià)格是一開(kāi)始約定好的，這個(gè)怎么能保證行權(quán)價(jià)一直低于市場(chǎng)價(jià)格呢？
請(qǐng)問(wèn)這里遠(yuǎn)期期權(quán)把q換成r的r是指遠(yuǎn)期利率嘛？
老師可以講一下這個(gè)題為什么不用考慮計(jì)劃還的本金嗎，為什么可以直接把月度的提前還款率和期初余額相乘直接得出提前還款金額啊就是藍(lán)色線的那里
老師你好，這一題的解釋是先計(jì)算頭一至二年，然後再加權(quán)計(jì)算五年的違約概率，再減回一至二年而得出二至五年，是這樣的意思嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里的GB公式中每一項(xiàng)字母分別表示什么呢？
美元久期應(yīng)該是-p/y吧，修正久期乘以價(jià)格乘以-1
請(qǐng)問(wèn)方法三四需要掌握嗎？這里計(jì)算key rate的公式怎么來(lái)的呢？為什么把別的spot rate的變化加起來(lái)就是key rate的kv01了呢？
請(qǐng)問(wèn)老師說(shuō)了一句因?yàn)槭橇阆匀绻侨昶诶噬仙?，只影響三年期債券價(jià)格，如果是有coupon的，所有都會(huì)被影響，這里說(shuō)的所有是指什么呢？怎么會(huì)影響其他期限呢？
老師想問(wèn)一下，在給定息票率時(shí)，債券的到期日越長(zhǎng)，YTM隨著到期日的增加而減少，這個(gè)是說(shuō)折價(jià)債券。溢價(jià)債券則是YTM隨到期日增加而增加?？梢越忉屢幌逻@中間的邏輯，謝謝老師。
請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)e的負(fù)3.5%??0.25次方在計(jì)算器上怎么按呢？
老師好還請(qǐng)解答下789題，考的是什么知識(shí)點(diǎn)，謝謝
請(qǐng)問(wèn)老師22??delta表示的是什么呢？delta不是指股票價(jià)格發(fā)生1元的變動(dòng)，期權(quán)價(jià)格變動(dòng)了多少錢嗎？那不就是22??delta得出來(lái)的是期權(quán)價(jià)格一共變動(dòng)了多少嗎？
請(qǐng)問(wèn)為什么這里只有在構(gòu)造了無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合的基礎(chǔ)上才能構(gòu)造這個(gè)等式呢？等式當(dāng)中也沒(méi)有用到無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合中的元素呀比如買入多少股票什么的
請(qǐng)問(wèn)老師期權(quán)價(jià)格fd or fu和期權(quán)費(fèi)是兩種東西吧？fd和fu表示的是不是期權(quán)能夠給我?guī)?lái)的價(jià)值呢？期權(quán)帶給我的價(jià)值貼現(xiàn)得出來(lái)的f是表示我要收取的費(fèi)用？
如果利率從6%變動(dòng)到7%，難道期初價(jià)格P，從55.368，變動(dòng)到55.369-537.553嗎？所以價(jià)格變動(dòng)到負(fù)數(shù)？
程寶問(wèn)答
