請問所有題目給的KR01和DV01都是針對面值$1的變動嗎？
老師，d2是負(fù)數(shù)怎么查表，表上都是正數(shù)
請問老師，A選項，經(jīng)濟資本的基礎(chǔ)為什么是VaR模型，經(jīng)濟資本不是只覆蓋到預(yù)期損失么？距離VaR還有非預(yù)期損失不是么？
請問這里的KR01 30為什么還要除以0.01%再乘以0.0001呢？直接減完不就是了嘛
為什么跨周期的有前瞻性呢 b選項
這個題的c選項肥尾巴怎么和波動率有什么關(guān)系，為什么c正確呢
請問這里的factor characteristic 2說的linear combination of factors是什么意思呢？
請問credit spread一般是用什么形式表示呢
請問為什么在計算effective duration時如果題目沒有說yield變化多少bp的時候可以自己假設(shè)一個值呢？
theta的縱坐標(biāo)是指貶值的量嗎
請問為什么凸性也是一種風(fēng)險呢？它能帶來什么不好的影響是需要對沖的呢？
請問這里老師是指effective convexity同樣適用于計算不含權(quán)債券的凸性嘛？
請問為什么有效久期是用dollar duration計算的呢？怎么就是delta DD/p/delta y呢?? crystal 和zac的講課都好不適合我
請問計算convexity為什么用6%不是7%呢？
哭了??這兩個老師都講的不細致啊…… 為什么平行移動也是使用久期的前提之一啊?? 之前的久期內(nèi)容沒有一個和平行移動有關(guān)聯(lián)啊這里就成了前提
程寶問答
金程問答