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操作風(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)(xiǎn)
：1單位的XXX可兌換n個YYY（注意具體表達形式：1單位的XXX可兌換n個YYY，這個才是重點，記住這個就可以了。也難免這次考試中題目匯率表達出現(xiàn)幺蛾子） 這里的YYY是a（本幣），XXX是b（外幣） K=se^(本-外)”
老師，根據(jù)您這里的回答，被標準化的如果是總體中的一個數(shù)據(jù)的話還不需要除以根號n的。這里要求求的是下一交易日利潤超過30million的概率，此時被標準化的不是應(yīng)該是屬于總體中的一個數(shù)據(jù)嗎？為什么老師把被標準化的看作是樣本均值呢？
雖然說upward的時候，期初投資的不劃算因為利率少，但是ytm不是應(yīng)該與最后一期的spot rate最為接近的嗎，權(quán)重最大。 另一個問題就是我用計算器算了，保持N，Pv，F(xiàn)v，不變的情況下，pmt = 4的時候，I/Y比pmt=2的時候的I/Y是要大的，為什么答案反過來了。
高老師這里所說的第一條結(jié)論不適用 是僅僅不適用于表格中的數(shù)據(jù)是吧？ 所以在data（N-天數(shù)）增大的時候 non-rejection region的interval是會減小的吧？周老師的視頻里橫向
，直接用N=20.5 PMT=50，F(xiàn)V=1000，I/Y=4，可直接算出PV=1137.87，為2005.4.1這個時點的clean price。想問老師，用計算器算出的pv到底是債券的clean price還是dirty price？
老師好，關(guān)于線性回歸，總平方和TSS的自由度是n-1的話，這樣看來Yi其實表示的都是樣本中散點的Yi值嗎？也就是說線性回歸涉及的都是關(guān)于在一個樣本中的散點做線性回歸，不會涉及到或者本身就不存在說對總體散點做線性回歸？
，老師說過，對于這種分期的債券，不是應(yīng)該是PD*LGD=N*(YTM-RF) 以1.5年為例，ytm=4.48%,此時credit spread=4.48%-1.5%=2.98% PD不是應(yīng)該等于1.5*2.98%/45%=9.93%么？怎么老師不乘1.5？
差點啥？就這個概念之間不知道怎么建立聯(lián)系 還有 視頻中的老師說除以5 說錯了吧？按照公式 應(yīng)該是4吧？ 計算器中 Sx代表的是N-1是吧？
請問為什么計算器輸入I/Y=6/12 N=30*12=360 PMT=719.46 fv=0 求PV之后，使用攤銷功能p1=1，p2=12，計算出來的為什么是C答案，選擇p1=12，p2=12結(jié)果也是一樣，還有請問p1=1，p2=12跟p1=12，p2=12出來的結(jié)果會有什么不一樣？
老師，你好~ 百題信用風(fēng)險第29題，題干的第二條，視頻中說無風(fēng)險利率對于計算違約概率沒有影響，但這里的違約概率就是N(-d2)，如第一張圖所示，在計算d2的時候不是會用到無風(fēng)險利率嗎？不是很明白，麻煩解答一下，謝謝。
EWMA模型公式中的收益率怎么變成了采用最新的收益率數(shù)據(jù)或說是當天的數(shù)據(jù)，公式中都是寫的第n-1天，而且之前講課中也從來都沒這樣說吧，臨到考試了突然改變公式中的數(shù)據(jù)取值，這不擾亂嗎，本來需要記得東西很多了，哎，搞不懂了！為什么不一開始講課時就說清楚，一次記憶到位呢？
老師你好 在一元線性回歸中 用最小二乘法計算系數(shù)b時 所有的題目都把X和Y的標準差表示成sigma，但是這個容量為n個點的樣本實際上是從總體里抽出來的，既然如此的話，這里的X和Y的標準差是不是表示成樣本標準差更準確一點呢？
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
的期貨，那么到了t時刻他們是不是一定相等？還有這個F0，我能不能理解就是期權(quán)當中的k（只不過期貨中雙方必須進行交易，而期權(quán)的long可以依據(jù)k決定行權(quán)或者放棄）
時，都沒有把30年期的STRIP包括在內(nèi)（table11-3里 0s of 5/15/40對應(yīng)的column 3是空的，而方程組里F3 0是對應(yīng)4.375s of 5/15/40這個債券的而不是0s
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