老師這道題為什么不用5%*0+5%*（損失期望），而是50%呢？
請(qǐng)問delta r和delta y什么區(qū)別呢？為什么一會(huì)r一會(huì)y
老師，可以講下隱含波動(dòng)率嗎
老師壓力測(cè)試的結(jié)果跟那個(gè)VaR值能在財(cái)報(bào)上體現(xiàn)嗎？
老師您好，請(qǐng)問這里面的單調(diào)性和高風(fēng)險(xiǎn)高收益怎么理解它們的關(guān)系？
老師您好，這道題的C選項(xiàng)為什么不能這么理解，銀行披露出來的損失相比于實(shí)際損失來講是偏小的，基于解答中同樣的邏輯，銀行想掩蓋損失嚴(yán)重程度。
請(qǐng)問這道題I中 兩年期的ytm怎么可以等于4%呢？upward slopping的term structure的圖中ytm一直是在spot curve 下面 如果都是兩年期的為什么會(huì)出現(xiàn)相等呢？
老師是不是b期貨改成期權(quán)答案就對(duì)了，因?yàn)閛ption是非線性產(chǎn)品嗎
請(qǐng)問怎么去理解遠(yuǎn)期利率下降了債券價(jià)格反而更貴了的這個(gè)情況呢？
第九題，構(gòu)造負(fù)的delta，要賣出標(biāo)的資產(chǎn)。買賣標(biāo)的資產(chǎn)和delta的正負(fù)之間什么關(guān)系？
nd1和nd2查的是什么表？
請(qǐng)問老師為什么coupon rate升高，YTM就越靠近期初的值呢？我明白的是coupon越高，每一筆現(xiàn)金流權(quán)重變大，那和YTM什么關(guān)系呢？
老師 這道題解析沒看懂 可以再講一下嗎
老師這個(gè)題的計(jì)算過程您能詳細(xì)寫一下嗎
請(qǐng)老師幫助詳細(xì)解答第41題。詳細(xì)。
程寶問答
金程問答