請問最后的$1 par value怎么解釋呢？這里的1.511 表示的不是利率變動一個(gè)bp需要1.511份B債券來覆蓋風(fēng)險(xiǎn)嗎？難道DV01的變化是基于每$1的基礎(chǔ)上變化的嗎？
請問為什么discount bond的久期是先上升后下降呢？后面下降是什么原因呢？而且為什么折價(jià)債券的趨勢圖比一般債券久期的趨勢圖高呢？
請問老師， VaR不是不滿足次可加性嗎， 為什么組合的VaR滿足圖片中老師寫的公式， 滿足分散化?
平方根法則可以用到計(jì)算波動率上么？在哪里講的。看教程中，平凡根法則只是可以應(yīng)用到計(jì)算VaR上面。波動率計(jì)算用的是GARCH或者EWMA模型，用的是難不拿。
請問這道題為啥不能用binomial tree來做呢？
請問所有題目中給的dv01或者kr01都是針對面值為$1的波動嗎
14題為什么是低谷，沒理解
pv前面為什么要加負(fù)號
B為什么不對？
forward△是什么意思，為什會等于1或者e-qt，同樣想問下futures△
par value 就是face value嗎
請問這里的key rate01s表示的是例如十年期利率變化一個(gè)bp對于十年期債券價(jià)格的影響是多少 對嘛？
bond1和bond2賣出支付的利息計(jì)算沒看懂
Bond3的coupon沒說一年付息一次為什么直接默認(rèn)了
老師這道理無法理解，還請?jiān)僦v解一下，謝謝
程寶問答
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