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流動(dòng)性
請教老師，為什么fixed計算的時候每一筆現(xiàn)金流都折現(xiàn)了，但是float計算的時候，只用三個月的呢？
利率下降，未來所有現(xiàn)金流貼現(xiàn)值高我明白，但為什么現(xiàn)值高，現(xiàn)在的余額小，就要現(xiàn)在還？這里面弄不懂
請問老師，在CLN中，把swap賣給銀行的trust，它的現(xiàn)金流是怎么樣的呢，它能從這個交易中獲得什么好處呢？
請問4.1的現(xiàn)金流不應該是流出1135.9和流入50，所以就是-1135.9+50，而不是兩個相加吧？
老師，您好，這道題計算浮動利率得部分，為什么只算了4月份的一次，到期那次現(xiàn)金流不算嗎？
這里的diversified var怎么算出來的？我用每筆現(xiàn)金流的var和相關系數(shù)計算出來的var是0.6？？
麻煩寫下這個期權和債券組合在不同時間點的現(xiàn)金流情況，我沒了解為什么是完全一樣的
這是我在強化班聽第七課的一部分筆記，老師在講基金的風險時，提到馬可維茲投資組合理論是消非系統(tǒng)性風險，留下系統(tǒng)性風險，因此capm模型是建立在完全對沖非系統(tǒng)性風險前提下，對還有系統(tǒng)性風險的資產定價
老師講的d2的計算公式是為了分析去資產收益率r的關系變形了么？一級學的計算公式是d2計算公式第一項分子為啥不是in（v/ke-rt），如果按這個分析，當rf上升時，d2是上升的呀？
第一張圖的例題D選項直接默認了peer group也可以當作一個benchmark，第二張圖的C選項又說錯在peer group不可以當benchmark，為什么呢？感覺第二張圖的例題D比C錯的更明顯啊，為何不能選D？
老師您你好，D選項還是不太明白。如果在D這個情況下，長期實際的波動率為負，怎么做才能夠有效地規(guī)避模型風險呢？
63題的D公司意愿支固定就是希望借OIL的固定4%，OIL意愿支浮動就是借D公司Lib+2.5那么他們倆不是有0.5%的成本可以節(jié)省嘛？（1%-0.5%）
老師您好，咨詢一個問題，在信用風險計算d1 d2的時候 用計算器怎樣操作比較便捷呢？習題中還是有需要計算的時候。謝謝！
老師您好，請問這個題的D問，buyer 可以receive loan的8%的利息，然后給CDS seller付125bps，還剩675bps，這是我的想法，為什么D不正確呢，謝謝
CS= -1/T-t * Ln(D/F)-RfT及t 代表什麼， D代表債券現(xiàn)值嗎？ 有同學今天考到了，印象沒做過相關題目，有資料可看看嗎？
程寶問答
金程問答
