按照老師答疑公式算出來的結(jié)果是97371111啊?為什么不是答案呢?
關(guān)于arbitrage strategy, interest rate parity的提問
老師可以詳細(xì)解釋一下為啥年限大,流動性風(fēng)險會小嗎
沒懂為什么不用1.4用0.7呀?還有如果算carry roll down應(yīng)該用哪一排的利率呢?
B怎么翻譯,錯哪里了?
老師,計算器中按了2nd 8,后會顯示lin、ln、exp、pwr、1-v,分別什么意思?考試中都是切換到1-v后再按向下箭頭嗎?
C3^1, 怎么按計算器, 忘了??
報價只考慮現(xiàn)金流貼現(xiàn)求和就可以了嗎?那同一只債券的報價和未來每日交易價從這個債券誕生開始就不變了吧
老師,如果d1算出來是負(fù)數(shù),怎么查表呢
這道題問啥?沒看懂
可以更加詳細(xì)地解釋一下方差等于p*(1-p)的過程嗎
按照CDF性質(zhì),F(xiàn)(x)在x=6時應(yīng)等于0,在x=10時應(yīng)等于1。本題為什么不滿足?
這里N是200吧?
FRM是默認(rèn)net management fee 嗎?
liveing will是每個銀行都要制定嗎?
程寶問答