zero coupon久期是什么和什么相等？
老師， 能麻煩講一下這道題嗎？謝謝
老師您好，在金融市場百題的資料下載中，第83題，implied dividend yield. 想請(qǐng)教一下，為什么要將股票價(jià)格S0按照dividend yield折價(jià)？S不是已經(jīng)是PV了嗎
這講解是不是有問題，沒計(jì)算第三年年末利息的價(jià)值
題目問的是“would have done ，本應(yīng)該做什么來緩解這次危機(jī)”，引申含義是“實(shí)際上并沒有做”，所以b是正確的啊。因?yàn)闆]有b的行為，才導(dǎo)致泡沫發(fā)生。
loan to value ratio怎么理解，為什么對(duì)提前償付有影響
答案是不是錯(cuò)了，算出來是B
一年和兩年之間的違約概率為什么是hazard rate直接相減呢
逆浮動(dòng)利率債券的價(jià)格與市場利率是什么關(guān)系？
這里最后一步折現(xiàn)，用計(jì)算機(jī)五建怎么算？
老師，按照您這個(gè)階梯思路來說，是考慮了權(quán)重的。我能不能這樣理解，如果題目是求VAR$,而且題目中給的組合或者單個(gè)資產(chǎn)也都是VAR$,我們就可以粗暴的不考慮權(quán)重，因?yàn)樵谶@個(gè)過程中，(v1+v2)被消掉了，但是如果使用VAR%那么我們就得考慮資產(chǎn)權(quán)重了？
關(guān)于asset or nothing call的提問。請(qǐng)問，對(duì)于put而言，如果期末股價(jià)小于合約價(jià)格，支付asset的價(jià)格。那么，對(duì)于call而言，如果期末股價(jià)大于合約執(zhí)行價(jià)格，是否也是支付asset的價(jià)格呢？
關(guān)于Q-90的提問，知識(shí)點(diǎn)涉及外匯風(fēng)險(xiǎn)
關(guān)于Q-89提問，知識(shí)點(diǎn)涉及option
沒有股利支付的american option不是應(yīng)該和euro option一樣不會(huì)提前行權(quán)嗎，那為什么不用折現(xiàn)呢？
程寶問答
金程問答