金程問(wèn)答
請(qǐng)仔細(xì)再講一下題目和答案。
完全沒(méi)看懂，需要仔細(xì)，從頭解答一下題目
為什么講義上明明寫(xiě)bankruptcy是credit risk 但到了這里第二小題bankruptcy就變成了market
JB Test有的公式前面的T-1是什么
R2表示模型的擬合程度，premium是利率溢價(jià)，二者有什么聯(lián)系
economic risk 是宏觀經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)嗎
為什么用6.6%，不用4.0%-1.5%
怎么看是求標(biāo)的資產(chǎn)還是期權(quán)的VAR？
題目說(shuō)是連續(xù)復(fù)利，那這里的利息計(jì)算不是應(yīng)該用800,000*(exp(3.5%)-1)這個(gè)公式來(lái)算嗎？為什么可以簡(jiǎn)單用800,000*3.5%？
貨幣互換不是有三個(gè)階段嗎，期中，期末，期初。期初方向，為什么沒(méi)有考慮價(jià)值計(jì)算呢？
麻煩解釋下D選項(xiàng)
那么如果是空頭頭寸，gamma＜0的情況，蒙特卡洛模擬會(huì)更高嗎
不就是算半年的嗎，為什么×2
巴塞爾對(duì)這方面的要求還需要了解哪些
負(fù)gamma可以理解成漲少跌多嗎
程寶問(wèn)答
