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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
為什么敞口不計算負數(shù)？A對D的敞口不應(yīng)該是1-10=-9嗎？
D從屬關(guān)系又咋啦，反正連compliance可以在本公司或者外包，從屬不就相當(dāng)于在本公司
精 第56題，為什么非系統(tǒng)性風(fēng)險（選項D）是APT模型的組成部分？APT不是只考慮系統(tǒng)性風(fēng)險嗎？
過程中，由于單獨計量不同風(fēng)險時未考慮相關(guān)性，導(dǎo)致匯總時會underestimate overall risk。那么D選項說，考慮了相關(guān)性后，total VaR 會大于等于單獨VaR的加總，這個應(yīng)該就是對的呀！
D選項關(guān)于條件違約概率的無記憶性，可能讓計算2年期的條件違約概率么？怎么計算
1.這里對沖為什么是D??3million呢option的價格呢 D衡量得不是利率對債券的敏感程度嘛 怎么跟option撤上關(guān)系了 衡量option與標(biāo)的資產(chǎn)的關(guān)系用的是delta嘛？2.還有算DP
老師您好，厚的習(xí)題集上第138頁有同樣的題，它認為C是對的，然后D不對，D也確實不對，公式里r和F應(yīng)該是正相關(guān)，D選項和這里的不一樣，練習(xí)冊改動了，不過練習(xí)冊認為C是對的是不是不嚴(yán)謹啊，這里這個題C就是錯的因為沒有分類討論r-q的正負
（d1）, N（d1）的橫坐標(biāo)是d1，而如圖的這個正態(tài)分布的橫坐標(biāo)是spot price，感覺看起來好像不太對應(yīng)的上，究竟是什么原因呢？
老師你好 50題的d選項我還是有疑問，這道題目問的應(yīng)該是survivorship bias會導(dǎo)致的一些不利的影響吧，那a選項 導(dǎo)致sample數(shù)量過于小，這個我理解，但是d選項不是也可以解釋是由于
視頻1小時10分例題，關(guān)于久期和凸性的思考。 1.每一個債券是否有且只有一個D、MD、DollarD、DV01、Convexity和M-CON？ 2.在Effective CON和Effective
老師好， 對于call option, at money 時，為什么delta = 0.5？ delta = N(d1), d1=[ln(S/K)+(r+0.5*sigma^2)*T]/sigma
這道題我選了D，為什么不可用呢？B選項應(yīng)該要賣出CDS之后，等違約相關(guān)性上升，再買一個相同的CDS，高賣低買才能相對低風(fēng)險的賺到保費。但是我之后不買相同CDS的話，不就是D選項的情況嗎？
第34題的D選項可以麻煩具體講解一下嗎，沒有聽懂。F ratio的公式怎么是這樣的
老師，我對A-B+C-D的邏輯理解，求A、B價值不太理解，請問關(guān)聯(lián)公式或知識點是什么
請問如何判斷是動態(tài)的方法還是靜態(tài)的方法呢？為什么c d兩個選項是靜態(tài)的呢？
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