有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險厭惡程度，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險，是因為預(yù)期效用而不是風(fēng)險厭惡程度。 老師，上面兩個說法幫我看一看吧？
有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險厭惡程度，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險，是因為預(yù)期效用而不是風(fēng)險厭惡程度。
這個在哪里講過嗎，感覺就只有隔夜拆借率有映像，書上哪里對這幾個選項有介紹嗎
D為什么是錯的？利率下降到提前行權(quán)的傳導(dǎo)機(jī)制是什么？
gini系數(shù)是機(jī)器學(xué)習(xí)的內(nèi)容嗎？機(jī)器學(xué)習(xí)這部分有哪些公式需要記憶能麻煩總結(jié)一下嗎？
除了consumption asset / investment asset還有其他asset嗎？
請問CDF表示什么？
所以歷年考試也會考的這么細(xì)致嗎
為什么在backwardation的時候賺錢，在contango的時候虧損呢
這里對long的選擇，是因為擔(dān)心jet fuel價格上升所以想要支固定。是不是可以統(tǒng)一理解為如果想要支固定就要long 想要收固定就要short？
B選項錯在哪里了，BP不是趨近于卡方分布嗎？只是查卡方分布的表？
APT模型到底是直接假設(shè)投資者風(fēng)險厭惡，還是我們自己去判斷投資者是否風(fēng)險厭惡？以及D選項是錯在many investors嗎？即APT模型存在少數(shù)投資者就能吸收掉套利機(jī)會？
A選項錯在哪里？
老師，我覺得A選項也明顯錯誤，后半句When。。。應(yīng)該用neither....nor....，那么這個選項表述就是正確的。
一般情況下，現(xiàn)貨價格都比期貨價格高嗎？這個圖有點和我的經(jīng)驗理解相悖，我認(rèn)為，未來在時間上有更大不確定性，必然會price in 期貨價格里，所以期貨價格高于現(xiàn)貨價格（通常情況下），但是這里的圖和我的經(jīng)驗相反，請老師解釋下
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