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流動(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)(dòng)性
這道官方練習(xí)題，為什么要用莫頓模型算出E，在用D=V-E求解，而不用莫頓模型debt的計算公式？
老師好，信用百題32，挺老師的意思，此題用莫頓模型算E（call）的時候用的是rf,算physicalPD，也即N(-d2)時用的資產(chǎn)回報率，也就是莫頓的Ke**(-r1*t)*N(-d2)這一項的
問題1，見圖一和圖二，64頁練習(xí)題，d1直接用ln(10/9)，為什么9不用按老師的k·e^﹣rT來計算呢，而直接代入9？問題2，k和k·e^﹣rT如何用？問題3，見圖三。老師推導(dǎo)講義上的公式時是用
這道題前面回答有說C對的，有說D對的，也有說C、D都不對，所以老師，這個題怎么說？我認為D選項沒問題吧，就是在可贖回日期過了之后支付的利息會增加，這是約定好的沒問題。C選項我沒理解，說是最高層級被
老師，這道題的A、D選項，我還是不理解。 1.A選項，OTC不都是一對一直接交易嗎，為啥單一交易的違約會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險？ 2.那交易所中單一交易的違約也會導(dǎo)致系統(tǒng)風(fēng)險吧？ 3.D選項，講解老師
合約的訂單。該訂單的類型是？ A. 觸價訂單 B. 止損訂單 C. 全權(quán)委托訂單 D. 限價訂單 ? 答案：D。。。。這里的A和D怎么區(qū)分？都是達到一個價格賣出
選項d中說log 對季節(jié)性也是有用的 ，為什么？季節(jié)性不就是兩種方法 一個呀變量一份滯后期嗎？
第43題d選項，loan commitments ratios =unused loan commitments/total asset 嗎？未使用的授信額度降低，不應(yīng)該是流動性減小嗎？
D選項，條件均值為0不是說明，誤差項無論在什么條件下都為0 嗎？這樣還不能說明同方差性嗎？
D選項，沒使用沒提現(xiàn)但已授信的額度下降，不就說明已授信的額度使用增加，也是對流動性變差的一個指標(biāo)啊
老師，11題D選項，視頻提到流動性風(fēng)險考察債券變現(xiàn)是否容易。那怎樣判斷附息債和零息債變現(xiàn)是否容易呢？
怎么理解delta gamma Vega在ATM是最大的？ bsm model中 求出了 d，如何查表 求出N（d1） 怎么理解long position theta negative means option lose value as time goes by？
老師，這個在核心考點精要上面看到的久期凸性對沖公式，我有點不明白他們的符號。對沖的本質(zhì)不就是把原本的久期和凸性變?yōu)?嗎，可是這兩個公式，第一個原本是讀的久期，為什么后面是減p1D1減p2D2？
老師 cummulative PD的概念是：累計違約/期初存活。請問這里為何分母是期初存活？沒太理解。比方說，第二期的累計違約概率，是第一＋二期的每期各自違約 除以第一期存活嗎剩下的嗎？所以是(d1＋d2)/(S1)的概念嗎？
老師呀。這里D怎么能屬于巴塞爾3呢？難道 Finalizing Basel 3屬于 Basel 3嗎？ 這兩個出來的年份都是不一樣的呀。2010年與2017年12月。CVA不是巴三定稿里的嗎？D是錯的吧?？荚囯y道默認巴3定稿與巴3是同樣的嗎？？
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