金程問(wèn)答
麻煩再講一下C
老師，這里的first dividend 計(jì)算時(shí)數(shù)字是不是代錯(cuò)了？ 為啥是－0.07＊（0.1667），0.1667哪里來(lái)的？不應(yīng)該是－0.07（0.5）嗎？同時(shí)second dividend的計(jì)算是不是也錯(cuò)了？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講講B，C，D三個(gè)答案
完全沒(méi)聽(tīng)懂，可以麻煩老師說(shuō)的再詳細(xì)點(diǎn)嗎
老師，為什么N(0.83)+N(-0.83)=1? 我理解的N(0.83)=N(-0.83),可不可以用正態(tài)分布圖標(biāo)注一下，給我解釋一下兩者之和＝1？前面的知識(shí)點(diǎn)有點(diǎn)忘記了
老師，這里求出了lnSt~(3.244,0.10),怎么求出服從95%的正態(tài)分布，落在1.96 standard deviation of mean?
這里對(duì)于stack and roll的風(fēng)險(xiǎn)的解釋沒(méi)聽(tīng)懂
老師，您好。想請(qǐng)教一下，債券價(jià)值計(jì)算時(shí)分母中的t表示實(shí)際的期數(shù)，為什么不乘年數(shù)呢？比如半年付息乘0.5？
mortgage bond為什么是負(fù)凸性
Concave不是凹嗎
老師沒(méi)有對(duì)選項(xiàng)進(jìn)行解釋
這三個(gè)相關(guān)系數(shù)取值范圍都是-1–1之間嗎
antithetic variable和control variable兩個(gè)減少SE方法具體是怎么操作的
D再解釋一下
到底是CIO的問(wèn)題還是交易員的問(wèn)題？ 我記得課上說(shuō)是CIO把VaR模型改了導(dǎo)致的這個(gè)問(wèn)題，怎么這里又出現(xiàn)了交易員的問(wèn)題？ 請(qǐng)完整講一下這個(gè)事件吧。謝謝
程寶問(wèn)答
