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操作風(fēng)(fēng)(fēng)險(xiǎn)(xiǎn)
192題，I是錯的吧？不能納入市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的，全都是操作風(fēng)險？？？還有系統(tǒng)性風(fēng)險、流動性風(fēng)險、戰(zhàn)略風(fēng)險、聲譽(yù)風(fēng)險等呢？
在擬合操作風(fēng)險損失的分布時，內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)不是各自不能單獨使用，必須混在一起使用嗎？ 為什么這張ppt 第一句 only using internal data?
我在實際操作中不可能知道6個月后的duration吧，實際中是不是應(yīng)該按照現(xiàn)在的duration來計算，然后用tailing the hedge來不斷調(diào)整對沖頭寸？
我想請問一下老師36題是如何用計算器計算的，因為用公式手算太繁瑣了。我想請老師給我寫一下計算器計算這題的操作流程。
老師您好，我記得之前周老師說過，自然災(zāi)害也是屬于操作風(fēng)險其中一個，為什么這題不選A，還有，D選項不應(yīng)該是regulatory risk嗎
信用風(fēng)險var是基于1年99.9%置信水平，市場風(fēng)險var是10天99% ，操作風(fēng)險和流動性風(fēng)險有嗎，具體是多少，在哪個章節(jié)講過？能幫忙匯總講講嗎？
老師，請問BASEL3里是對操作風(fēng)險資本統(tǒng)一使用SMA方法，BIA/SA/AMA都給禁用了。市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的計量方法有什么變化嗎？麻煩歸納一下，謝謝。
最上面的公式計算1年到1.25年的forward rate，為什么不用連續(xù)復(fù)利計算？沒有教過可以直接3%*1 + f*0.25 這么算?。?而且題的第三行說的quarterly
問題1:紅色部分，根據(jù)圖示，s2應(yīng)該0到2，為什么要用s1加s2的平方，不應(yīng)該是0到1加0到2嗎？以及可以方便解釋一下為什么使用除號而不是乘號嗎？問題2:藍(lán)色部分，最后我用這樣的方式求出來可以嗎？問題3:解析里面的s3的三次方除以s2的平方，表示不是很理解，為什么這樣就能求出f2，3
過程中收到了coupon，抵消了我少買的債券，在t時刻完成交割，獲得了f-（So-I）*(1+rf)^t的收益。我的問題是 既然我在0時刻買的債券要比t時刻要交割的債券要少，那么在持有期我收到了現(xiàn)金，如何
老師 這道題 算資本金 可以用 （信用風(fēng)險RWA +操作風(fēng)險資本金*12.5+市場風(fēng)險資本金*12.5）*8% 也是91 和視頻中老師講的計算方法有什么區(qū)別呢？
這道題目的第二問，就是計算協(xié)方差和相關(guān)系數(shù)，高老師講解時，說可以用計算器分別得出相關(guān)系數(shù)，標(biāo)準(zhǔn)差，從而推出協(xié)方差，請問怎么操作計算器
老師你的解釋里提到了“證券化是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表”，請問什么是把部分資產(chǎn)玻璃出資產(chǎn)負(fù)債表呀？這個是如何操作的呀？
本題為什么不選流動性風(fēng)險，我認(rèn)為因為低估價值和swaps等可以有一定因素影響流動性，其次模型失效算是操作風(fēng)險中的哪一項因素？
請問計算題中出現(xiàn)好幾個分式該怎么操作呢？A/b+C/D^3,這種復(fù)雜的如何按計算器呢？怎么樣復(fù)雜的式子不計算器按鍵的時候出錯呢？
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