金程問(wèn)答
老師，這里講義中列舉的AAA的MBS和CP的區(qū)別是不是可以理解成，MBS就是證劵，它的收益不確定的，就和我們自己買(mǎi)證券一樣，證券公司是不會(huì)保證你什么收益的。而CP就是一種債券，是到期必須還本付息，否則違約。
netting of exposures這里的舉例，老師說(shuō)netting后敞口是0，老師講的對(duì)么？ 敞口是0還是20？
CDO的標(biāo)的資產(chǎn)是不是除了ABS還可以是其他種類的資產(chǎn)？CLO算CDO的一種么？
老師股權(quán)層是什么？現(xiàn)在這題的講解怎么都看不到視頻了啊
這里說(shuō)的左偏是指loss distribution是個(gè)N（0，1）分布，然后整個(gè)分布左偏嗎？
為什么取小于MAR的收益率做標(biāo)準(zhǔn)差就是對(duì)基金經(jīng)理更嚴(yán)格呢？怎么計(jì)量的呢？
請(qǐng)問(wèn)老師，這道題為什么要選操作風(fēng)險(xiǎn)??？
為什么這里的貝塔market要等于1呢？
選項(xiàng)C中，set risk appetite 是risk management committee的職責(zé)，不是management，所以C選項(xiàng)錯(cuò)誤，對(duì)么？
老師沒(méi)有講finance and operations是什么部門(mén)，是財(cái)務(wù)和運(yùn)營(yíng)部門(mén)么？ 后臺(tái)部門(mén)？
請(qǐng)問(wèn)56頁(yè)第一句里的risk committee指的是高管層下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)還是董事會(huì)下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？第三段的senior risk committee指的是高管層下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？后面的board risk committee指的是董事會(huì)下的風(fēng)險(xiǎn)委員會(huì)？
1.這里老師講的董事會(huì)與審計(jì)委員會(huì)之間的關(guān)系沒(méi)太明白，誰(shuí)是誰(shuí)的成員？（老師說(shuō)董事會(huì)是審計(jì)委員會(huì)的成員？） 所有董事會(huì)下設(shè)的委員會(huì)，成員不應(yīng)該都是董事會(huì)的成員（董事）么？ 審計(jì)委員會(huì)與其他委員會(huì)相比，特殊性是什么？ 2.CRO應(yīng)該是高管層層面的吧？他是董事會(huì)下設(shè)risk management committee的領(lǐng)導(dǎo)么？ 還是只是成員之一？第二張圖這里老師講的內(nèi)容沒(méi)太理解。
我記得這個(gè)理論的假設(shè)是風(fēng)險(xiǎn)厭惡者的投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的曲線，它是一條向上的凸曲線，可這兩張圖片的都是凹曲線？ 第一張圖是任何一種理性人的投資回報(bào)與風(fēng)險(xiǎn)的曲線都可以衍生出來(lái)的嗎，還是只能說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)厭惡者才可以的呢？
圖中紅筆寫(xiě)的transfer和ppt下邊象限里寫(xiě)的transfer是一回事嗎？流程圖為什么單把shift risk拿出來(lái)說(shuō)呢？
老師好，想問(wèn)一下default risk和settlement risk的具體區(qū)別，像settlement risk，衍生品交易結(jié)束后對(duì)手方不付錢(qián)或不履行義務(wù)不能也叫做default risk嗎？
程寶問(wèn)答
