金程問(wèn)答
老師這里構(gòu)造的買(mǎi)入股票賣(mài)出期權(quán)的組合為什么是這么構(gòu)造，為什么是delta的股票和1份的期權(quán)，這個(gè)部分的solution1看不懂哎
老師我這里的減一看不懂，而且為什么期權(quán)費(fèi)不需要乘delta。
請(qǐng)問(wèn)price volatility在bond issue at par是會(huì)趨向于0嗎, 因?yàn)閜rice = face value
請(qǐng)問(wèn)為什么和6%聯(lián)系起來(lái),6%從哪來(lái)的
什么是瞬時(shí)利率
所以A的two factor 改成one factor 對(duì)嗎
第41題 老師我用計(jì)算器摁出來(lái)得163天 不是136天誒??
請(qǐng)問(wèn)callable bond對(duì)投資者來(lái)說(shuō)是不是不一定是不好的, 因?yàn)楦杏X(jué)在i上升的時(shí)候, short call是賺錢(qián)的, 那么bond holder應(yīng)該也會(huì)有好處吧
老師好，有泰勒展開(kāi)式是不是就意味著修正久期▲ P=-MD*P * ▲ y 的公式只是估算？
老師，請(qǐng)問(wèn)return 既然已經(jīng)服從正態(tài)分布了，我理解delta-normal 這種估算法，應(yīng)該和全局法historical stimulation 算出來(lái)的結(jié)果是一樣的。
我記得美式期權(quán)可以提前行權(quán)。這里是歐式為什么也可以期權(quán)行權(quán)選A 還有就是有道題說(shuō)its optimal在美式put時(shí)候行權(quán)。not optimal在美式call 是指call的時(shí)候不能提前嗎 懵了
老師好，如果說(shuō)DV01以及duration公式中的負(fù)號(hào)，只是代表利率與價(jià)格的反向變化關(guān)系，并沒(méi)有數(shù)學(xué)上“負(fù)數(shù)”的含義，那當(dāng)久期計(jì)算題選項(xiàng)中出現(xiàn)兩個(gè)數(shù)字相同但正負(fù)號(hào)不同的選項(xiàng)時(shí)，是不是就意味著兩個(gè)都是是錯(cuò)誤答案？
老師可以問(wèn)一下embedded option是指前面講述的callable bond這種債券嘛，可以具體講一下這種期權(quán)是什么嘛
老師好，請(qǐng)問(wèn)當(dāng)債券折價(jià)發(fā)行和溢價(jià)發(fā)行時(shí)，yield和coupon rate的關(guān)系是怎樣的？
這位老師的課件聲音一直都很小，無(wú)論是在手機(jī)、平板、電腦瀏覽器上，希望解決問(wèn)題
程寶問(wèn)答
