老師好，在債券價格向面值靠攏的時候，ytm和息票率的差距也在縮小嗎？這和（yield是平均spot rate）這個特性有關(guān)系嗎？
題干里說delta中性，是怎么做到的？買入資產(chǎn)？這句話對這道題判斷選項是無用信息嗎？
老師好，這一題當(dāng)結(jié)論記的話，是不是就是永續(xù)債券的修正久期是 -1/y；麥考利久期為1+1/y ？可是修正久期的負號去哪了？
老師這個題目公式在哪講過啊，我記得delta老師只講過三種啊
老師這個是不是應(yīng)該選b，答案給錯了吧，3.2啊
老師好，這題沒說讓求年化YTM呀，為什么要 *2 ？
老師，圖中這道題，和本題的折現(xiàn)不一樣，為什么？
老師可以給一下凸性的圖像嘛
老師825這道題只能選a.其他選項更不合適，但我覺得a不太嚴(yán)謹(jǐn)，VaR在正態(tài)分布均值為0時還是滿足次可加性的.如果考試有a其他選項可能變了比如有一個選項說以上都不對，那么還要不要選a，我覺得是不是改成VaR may not besubadditive比較準(zhǔn)確？請老師解答一下，謝謝！
這題我設(shè)置的定時器，飛快的算了一遍花了5分多鐘。在考場上的這種題也會有這么多小數(shù)位嗎？
老師 這題在計算指數(shù)r*t的時候，為什么不用rf-q
這個題目的解析能麻煩老師解釋下嗎 沒太看明白
老師可以問一下這里term structure的利率為什么是無風(fēng)險利率，如果是無風(fēng)險利率的話它是指一段時間內(nèi)的利率嘛，那是不是就和遠期利率類似的概念？
single risk metric怎么理解？
這道題請解釋一下，為啥不考慮凸性呢，考慮凸性，b的凸性大，漲多跌少，這道題又該怎么判斷呢？
程寶問答
金程問答