金程問(wèn)答
我還是不是很明白這道題的C選項(xiàng)為什么是錯(cuò)的，“expanding in areas where risk is not accounted for”意思是在風(fēng)險(xiǎn)不被考慮的領(lǐng)域擴(kuò)張，就是公司擴(kuò)張的這個(gè)領(lǐng)域里沒(méi)有考慮風(fēng)險(xiǎn)，那這個(gè)跟第三方交易沒(méi)有關(guān)系啊，所以不需要考慮，應(yīng)該是對(duì)的啊。
long hedge是什么
call的rho是大于0嗎
老師好，delta的計(jì)算是期權(quán)期貨遠(yuǎn)期都是考點(diǎn)嗎？
老師可以再問(wèn)一下這一題是和dividend無(wú)關(guān)嗎
第二大為什么不是u^11xd^1，也就是u^10呢
老師好，題目中不是說(shuō)near-term maturities臨近到期嗎？為什么還會(huì)說(shuō)theta大呢？
老師這一題沒(méi)看懂
老師好，（Gamma 、Vega 、Delta、西塔）四個(gè)希臘字母的意義都是什么？有圖形總結(jié)嗎？
這個(gè)用到的是Fb=-Fa*KR01A/KR01B的公式嗎
net realized return的公式是什么
老師可以問(wèn)一下short option的theta該怎么解釋呢，期權(quán)的價(jià)值不是隨著時(shí)間的流逝都是下降的嘛
為什么2.33*2%算出來(lái)是一年的var，怎么判斷出是一年的？題目中也有提到daily return之類(lèi)的，為什么不是一天的var？
期貨的var要如何計(jì)算？不管是不是線(xiàn)性衍生產(chǎn)品，是不是求他們的VaR都是用這個(gè)公式：VaRp =ΔVaRf？
能否講解一下11題的gamma 和vega
程寶問(wèn)答
