金程問(wèn)答
這個(gè)為什么也不考慮權(quán)重
老師請(qǐng)解釋下這道題。此外，投資fix income證券，c是收Libor，并不是fixed的啊
65題為什么標(biāo)的VaR乘的是contract value呀
這道題是不是可以這么理解，就在atm的時(shí)候，gamma最大，所以delta來(lái)回波動(dòng)大，來(lái)回買(mǎi)賣(mài)對(duì)沖就花費(fèi)的多了呢？為啥c不對(duì)呢？
這里老師說(shuō)的求yield為什么要把選項(xiàng)帶入計(jì)算？這里不可以用計(jì)算pv=-98.39,fv=100,pmt=3,n=4,然后求i/y嗎？
老師 麻煩問(wèn)下 計(jì)算器的小數(shù)位是怎樣調(diào)整的呀
請(qǐng)問(wèn)類(lèi)似于14題這種，可不可以用delta的性質(zhì)來(lái)做排除，In the money delta=0.5,他現(xiàn)在目前是out the money,所以小于0.5 。無(wú)論有沒(méi)有分紅，是不是都可以這樣。
老師可以問(wèn)問(wèn)為什么這里5.45+87.6不等于債券的現(xiàn)值嘛？
Ad hoc stress test是什么
C為什么不對(duì)
老師749題計(jì)算中使用了50m的期權(quán)面值，750題在算出期權(quán)的dv01后，卻沒(méi)有使用題目的100m計(jì)算對(duì)沖頭寸，這兩道題分析有何區(qū)別？請(qǐng)老師講解一下這兩道題分析計(jì)算的不同之處，謝謝！
老師第五頁(yè)這里是不是講義上bond1的計(jì)算有問(wèn)題啊，不用加100吧
什么代表long run average variance
這個(gè)下角標(biāo)n n-1是分別代表今天和昨天嗎
這個(gè)為什么不考慮權(quán)重呀
程寶問(wèn)答
