老師好，想問一下這個"short sell"跟"short"有什么區(qū)別呢？
老師好，請問 the mean-variance efficient market portfolio是指代CAPM里面的market portfolio嗎？
老師好，請問此題中為什么說投資者依然在有效前沿上呢？如圖畫橙色圈的該點是在CML上的，這么說的話該點的縱坐標應該是高于有效前沿呀？
老師好，不是很明白為何iii選項是對的。課上的老師也說了，完整的有效前沿不僅僅連接了最小方差組合和市場組合，還包含了市場組合點后面的一小段，且該題干中也有提出說這是“Complete ”efficient frontier。這么說“combining the minimum variance portfolio and the market porfolio”就不是Complete EF了呀。
老師好，關于該題A選項存在些疑問，課上老師說“β是投資者承擔系統(tǒng)性風險所要求的補償”，不是很理解這句話，β本身不就是系統(tǒng)風險嗎？而承擔系統(tǒng)性風險所要求的補償不是應該以收益/收益率的形式呈現(xiàn)嗎？
題目中的ERP指的是什么呀，beta又從哪看的呢？
老師好，不是很明白這個B選項，能否舉具體例子再說明一下呢，謝謝您
老師好，請問一下B選項，課上說該選項說明了保證產(chǎn)品公開透明的重要性，可是我不太理解該選項的意思?！皬囊粋€獨立的前臺中獲得報價”為何就保證了產(chǎn)品公開透明呢？
Rp是什么意思
老師好，請問該題中的“each specific risk”這個表述是否也是存在問題的呢？是否應該對所有的risk加總后的exposure再算其maximum amount?
這個題干不是要求不想賣出portfolio嗎？為什么還選A？
這個最前面0.1哪來的？為什么后面beta×的是差額？
為什么insurance不在hedging的范圍內(nèi)啊，那insurance在什么范圍內(nèi)和hedging的區(qū)別是什么
老師好，請問應該如何理解porfolio granularity這個知識點呢？方便舉例說明一下嗎？
老師好，課上老師在該選項時提到說UL的計算就會涉及到correlation，此處不是很明白，若采用UL=VaR-EL該公式，此處的VaR或者EL在計算時感覺也沒有用到correlation。那么UL的計算到底哪里需要涉及到correlation呢？
程寶問答
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