金程問(wèn)答
老師好，如圖所示，請(qǐng)問(wèn)如何理解此處說(shuō)到的銀行需要為EL設(shè)準(zhǔn)備金呢？之前正課老師提到UL才需要資本金去覆蓋，我知道資本金跟準(zhǔn)備金有所不同，可是當(dāng)時(shí)老師還提到說(shuō)EL是會(huì)在日常經(jīng)營(yíng)過(guò)程當(dāng)做成本融入到日常經(jīng)營(yíng)的收費(fèi)當(dāng)中的。所以不太理解這個(gè)準(zhǔn)備金的作用。
不明白這個(gè)貝塔為什么直接等于2，題目的意思不是這個(gè)fund的波動(dòng)率是index的2倍嗎？
這個(gè)D選項(xiàng)為什么錯(cuò)，這個(gè)案例的關(guān)鍵不是太complex的嗎？
c，d，都不對(duì)然后c錯(cuò)的更明顯所以選c嗎？還是d是對(duì)的，（解釋一下d）
杠桿率是怎么算的？這個(gè)杠桿10是怎么得到的？
老師好，請(qǐng)問(wèn)一下APT模型的作用是什么呢？能否用以下例子去理解：現(xiàn)在有兩個(gè)投資組合產(chǎn)品分別為A和B，倘若用APT模型的公式算出該兩個(gè)產(chǎn)品的expected return都是一樣的，但這兩個(gè)產(chǎn)品的在市場(chǎng)上的價(jià)格不一樣，我就等于是通過(guò)了APT模型識(shí)別出該兩產(chǎn)品存在套利機(jī)會(huì)
老師好，請(qǐng)問(wèn)單/多因素模型與APT模型是什么關(guān)系呢？我看單/多因素模型都是歸為了APT這一章節(jié)，是因?yàn)閱?多因素模型是屬于APT模型嗎？
這題我做對(duì)了，但是我有一個(gè)問(wèn)題，視頻學(xué)習(xí)里，老師說(shuō)了實(shí)線和虛線兩種匯報(bào)，但是對(duì)象都是board 啊 為什么B選項(xiàng)里，他說(shuō)實(shí)現(xiàn)匯報(bào)是向CEO呢 不應(yīng)該是直接向board匯報(bào)嗎嗎，然后虛線匯報(bào)是先CEO然后board
可以詳細(xì)解釋下為什么銀行承擔(dān)更小的風(fēng)險(xiǎn)就可以最大化銀行的價(jià)值呢？謝謝
老師好，剛說(shuō)到了Tracking Error有時(shí)代表的是Tracking Error volatility, 但做題時(shí)我應(yīng)該如何去判斷它表示的是TE還是TEV呢？
老師好，想確認(rèn)一下，馬科維茨有效前沿中橫坐標(biāo)的σp，指的是否為未來(lái)可能發(fā)生的收益率Rp與縱坐標(biāo)E(Rp)之差的平方值的期望再開根號(hào)？
歐式期權(quán)是期權(quán)到期日實(shí)行，那這樣的話，他和forward有什么區(qū)別嗎
老師協(xié)會(huì)出的這兩套題有什么區(qū)別呀？
SML里alpha指的是什么？為什么是在risk free的位置上，這在IR上分子又是什么？
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)Treynor ratio的分子為什么不是SML的斜率呀，這個(gè)不是相等的嗎？分子不是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)嗎？
程寶問(wèn)答
