題目中寫的債券評級下降 為什么不是債券價格下降而股票價格上升呢
為什么through the cycle具有前瞻性
為什么var（ds）是2呀
為什么這個圖這么畫呀 一個在上方 一個在下方
老師 基礎(chǔ)的資料上寫的是分紅小于等于，這個課件講解是小于，麻煩以哪個為準(zhǔn)
這個N（）怎么查正態(tài)分布表
29題，為什么到期時1025，每半年付息一次，不應(yīng)該（1000+25*2）=1050嗎
第八題c可以理解為short put嗎
這里的97是指債券價格吧 可是為什么用的公式和期權(quán)價值f一樣呀
請問老師，這里用N（d2)表示的risk netural probability應(yīng)該怎么理解，在其他題中可以這樣應(yīng)用嗎？
答案里查表得到N(d1)=0.5131，但是查表standard normal table只能查兩位數(shù)啊，那這里d1=0.0329的話，要怎么查表得到0.5131？不是只能查到N(0.03)=0.51
gamma，vega，pho，theta分別對應(yīng)的哪邊是ITM，哪邊是OTM
CDF是累積概率，是不是說S越大，現(xiàn)貨賣出的可能性越大？
息票效應(yīng)，為什么rate上升時。shorttermrate下降，前期CF上升？shorttermrate下降不應(yīng)該是前期CF更小嗎？
這道題是求1000天里99%Var的ES，那就是10天，為什么不算第十天??？如果是不包第十天的話，為什么老師在PPT7-7頁例題里講的是ES=(10*4%+6*1%)/5%
程寶問答
金程問答