1；17；21處e的指數(shù)是不是少了個(gè)負(fù)號(hào)（公式代數(shù)時(shí)）不是ke負(fù)rt嗎
這個(gè)題第一步求總價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁匆?00再乘上60million
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這個(gè)題第一步求總價(jià)值的時(shí)候?yàn)槭裁匆?00再乘上60million
在哪里講過永續(xù)年金的久期算法？有公式嗎
請(qǐng)問二是壓力測(cè)試的描述嘛
老師645題我不是很理解，請(qǐng)您幫我解答一下碰到這類題如何分析，比如如果題目換成in the money和out of the money又要如何分析呢？謝謝老師
z*sigma*v也叫做delta normal法嗎
為什么算完N（d1）之后還要*e^-rt呀 N（d1）不就是delta嗎
這里的39.6是fu^3的意思嗎 還有求f折現(xiàn)的時(shí)候是不是應(yīng)該一步步折現(xiàn)呢
請(qǐng)問historical standard deviation是什么方法
問題1 Coupon rate 越大，久期越小，從公式的角度看的話，不應(yīng)該，coupon越大，久期越大嗎？問題2 從公式上看，收益率越低久期越大，這樣理解對(duì)嗎？
1；49；22處為什么fv=100呢
請(qǐng)問implied volatility是根據(jù)B S M推出來的, 那美式期權(quán)是不是沒有implied volatility呢
請(qǐng)問C什么意思, closed form是什么
程寶問答
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