請問stop loss strategy 和delta hedging有什么區(qū)別, stop loss strategy會100% 對沖嗎, 還是只是partially cover
請問解析中的這句話Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波動率接近于0 是為什么嗎
還是久期凸性對沖的問題，圖二的問題之前經(jīng)過老師的解答，我知道怎么做了，但是圖一的問題讓我迷惑了起來。麻煩老師再解答一下
復制法計算的是兩個債券的權重嗎？好像做過解完方程AB債券數(shù)量加起來不等于1的題，但百題上這兩道加起來都是1，是巧合嗎？
知道coupon、maturity、ytm如果求債券價格
當SSR表示ESS的時候 SSR的全拼是什么
請問解釋中的4.912是怎么算的
請問根據(jù)講義上的公式,(N/N+M)*C算出來的是持有者現(xiàn)在行權可以獲得的payoff, 然后38題這里用這個公式算出來這個price, 所以持有者現(xiàn)在行權可以獲得的payoff是等于price嗎
In the money的put option有可能是大于0的，指的是long put 和short put兩種可能性嗎？另外，對于short position，theta是大于還是小與0？
老師，為什么體重描述的情況能說明vega和theta都是小于0的？
老師，為什么這個N(d1)需要調(diào)整？
老師N( d1)查的是什么表，是否需要區(qū)分單雙尾？
請解釋一下這道題，為什么b是正確的呢？壓力測試如何給回饋呢？
請解釋一下這道題
如果是put的話是不是higher value in all case
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