金程問(wèn)答
為啥求99%的ES，比如500個(gè)損失分布，要算最大的4個(gè)loss的平均而不是5個(gè)？
可以解釋一下C選項(xiàng)為什么不是嗎
Expected Loss=PD*EAD*LGD。這不是預(yù)期損失嗎，在這里為什么老師說(shuō)覆蓋的是非預(yù)期損失。
q14解方程過(guò)程
請(qǐng)問(wèn)vasicek model只用來(lái)算regulatory capital嗎, credit metric 只用來(lái)算economic capital 嗎
VaR不需要滿足分布嗎？我們計(jì)算時(shí)用的95%1.65,99%2.33這不是正態(tài)分布的單尾分位數(shù)嗎？
這個(gè)式子為什么這么寫呀 最后也是53.4
為什么最后是用fuu??p^2
怎么看本幣外幣
為什么第二大是這個(gè)
請(qǐng)問(wèn)組合a+b的VaR，是如何從VaRa和VaRb計(jì)算的？ 是否要考慮a和b的權(quán)重？
請(qǐng)問(wèn)這里說(shuō)的time value 跟theta 衡量的那個(gè)time value是不一樣的嗎
請(qǐng)問(wèn)put 的rho是不是這樣畫呢
為什這里本身的頭寸是short theta
這里說(shuō)rho 和delta很像可以舉一下例子是怎么像嗎
程寶問(wèn)答
